PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCHP с TAGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCHP с TAGG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) и T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG).

TCHP и TAGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCHP - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г.. TAGG - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TCHP и TAGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) и T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCHP и TAGG

2026 (YTD)20252024202320222021
TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF		-10.79%18.40%36.06%50.10%-37.81%3.76%
TAGG
T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF		0.16%7.40%1.73%5.72%-12.63%0.01%

Доходность по периодам

С начала года, TCHP показывает доходность -10.79%, что значительно ниже, чем у TAGG с доходностью 0.16%.

TCHP

1 день
0.68%
1 месяц
-4.84%
С начала года
-10.79%
6 месяцев
-9.58%
1 год
15.68%
3 года*
22.87%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—

TAGG

1 день
0.11%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.02%
1 год
4.10%
3 года*
3.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF

T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF

Часто сравнивают с TCHP:
TCHP с TBCIXTCHP с VOOTCHP с FBCGTCHP с TSPATCHP с TEQITCHP с SCHGTCHP с MOAT
Часто сравнивают с TAGG:
TAGG с PBDIXTAGG с BIVTAGG с DODIXTAGG с JPSTTAGG с SCHGTAGG с USFRTAGG с JBND

Сравнение комиссий TCHP и TAGG

TCHP берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии TAGG в 0.08%.

TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TAGG
T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF

Доходность на риск

TCHP vs. TAGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCHP
Ранг доходности на риск TCHP: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCHP: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCHP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCHP: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCHP: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCHP: 3535
Ранг коэф-та Мартина
TAGG
Ранг доходности на риск TAGG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGG: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCHP c TAGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) и T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCHPTAGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.87

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.31

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.16

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

1.16

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.29

2.92

+0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCHP vs. TAGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCHP на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TAGG равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCHP и TAGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCHPTAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.87

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.04

+0.42

Корреляция

Корреляция между TCHP и TAGG составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCHP и TAGG

TCHP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%.

TTM20252024202320222021
TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%
TAGG
T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF		4.52%4.36%4.36%3.48%3.67%0.33%

Просадки

Сравнение просадок TCHP и TAGG

Максимальная просадка TCHP за все время составила -42.34%, что больше максимальной просадки TAGG в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCHP и TAGG.

Загрузка...

Показатели просадок

TCHPTAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.34%

-17.26%

-25.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.50%

-3.63%

-13.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.51%

-2.05%

-11.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.71%

-7.06%

-4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.10%

1.45%

+3.65%

Волатильность

Сравнение волатильности TCHP и TAGG

T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что TCHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCHPTAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

1.57%

+5.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

2.62%

+10.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.06%

4.74%

+18.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.44%

6.62%

+16.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.37%

6.62%

+16.75%