PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCHP с SGRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCHP с SGRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT).

TCHP и SGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCHP - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности TCHP и SGRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCHP и SGRT

2026 (YTD)2025
TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF		-10.79%6.97%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		9.56%25.25%

Доходность по периодам

С начала года, TCHP показывает доходность -10.79%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 9.56%.

TCHP

1 день
0.68%
1 месяц
-4.84%
С начала года
-10.79%
6 месяцев
-9.58%
1 год
15.68%
3 года*
22.87%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—

SGRT

1 день
2.70%
1 месяц
-6.90%
С начала года
9.56%
6 месяцев
15.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF

SMART Earnings Growth 30 ETF

Часто сравнивают с TCHP:
TCHP с TBCIXTCHP с VOOTCHP с FBCGTCHP с TSPATCHP с TEQITCHP с SCHGTCHP с MOAT
Часто сравнивают с SGRT:
SGRT с KEATSGRT с CWSSGRT с MEMXSGRT с GDMASGRT с FMTMSGRT с QDSIXSGRT с VUG

Сравнение комиссий TCHP и SGRT

TCHP берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.

SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF
TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF

Доходность на риск

TCHP vs. SGRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCHP
Ранг доходности на риск TCHP: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCHP: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCHP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCHP: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCHP: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCHP: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SGRT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCHP c SGRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCHPSGRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.29

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCHP vs. SGRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCHPSGRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

2.09

-1.63

Корреляция

Корреляция между TCHP и SGRT составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCHP и SGRT

TCHP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.

TTM20252024202320222021
TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		0.15%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TCHP и SGRT

Максимальная просадка TCHP за все время составила -42.34%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCHP и SGRT.

Загрузка...

Показатели просадок

TCHPSGRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.34%

-17.87%

-24.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.50%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.51%

-7.09%

-6.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.71%

-3.52%

-8.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.10%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TCHP и SGRT

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCHPSGRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.06%

32.60%

-9.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.44%

32.60%

-9.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.37%

32.60%

-9.23%