PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCHP с MOAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCHP с MOAT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TCHP (T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF) and MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) are both exchange-traded funds - TCHP is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while MOAT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index. TCHP is actively managed, while MOAT is passively managed. Over the past 5 years, TCHP returned 11.79%/yr vs 8.20%/yr for MOAT. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TCHP charges 0.57%/yr vs 0.47%/yr for MOAT.

Доходность

Сравнение доходности TCHP и MOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCHP показывает доходность 4.59%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью -0.07%.

TCHP

1 день
0.58%
1 месяц
4.13%
С начала года
4.59%
6 месяцев
4.47%
1 год
20.27%
3 года*
24.66%
5 лет*
11.79%
10 лет*
—

MOAT

1 день
0.88%
1 месяц
3.57%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
-0.05%
1 год
15.51%
3 года*
11.79%
5 лет*
8.20%
10 лет*
13.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCHP и MOAT

2026 (YTD)202520242023202220212020
TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF		4.59%18.40%36.06%50.10%-37.81%18.08%11.37%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		-0.07%13.20%10.73%31.89%-13.66%24.12%15.51%

Correlation

The correlation between TCHP and MOAT is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2020 г.

0.71

The correlation between TCHP and MOAT shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TCHP и MOAT

Секторы
TCHP
MOAT

Технологии

47.9%
32.8%

Потребительский циклический сектор

16.2%
10.3%

Коммуникационные услуги

15.7%
2.4%

Финансовые услуги

8.0%
6.7%

Здравоохранение

6.6%
16.0%

Промышленность

3.6%
13.5%

Потребительский защитный сектор

0.8%
17.5%

Сырьевые материалы

0.8%

-

Коммунальные услуги

0.5%

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

0.8%

Технологии

TCHP
47.9%
MOAT
32.8%

Потребительский циклический сектор

TCHP
16.2%
MOAT
10.3%

Коммуникационные услуги

TCHP
15.7%
MOAT
2.4%

Финансовые услуги

TCHP
8.0%
MOAT
6.7%

Здравоохранение

TCHP
6.6%
MOAT
16.0%

Промышленность

TCHP
3.6%
MOAT
13.5%

Потребительский защитный сектор

TCHP
0.8%
MOAT
17.5%

Сырьевые материалы

TCHP
0.8%
MOAT

-

Коммунальные услуги

TCHP
0.5%
MOAT

-

Энергетика

TCHP

-

MOAT

-

Недвижимость

TCHP

-

MOAT
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

Часто сравнивают с TCHP:
TCHP с TBCIXTCHP с FBCGTCHP с VOOTCHP с TSPATCHP с TEQITCHP с SCHGTCHP с FBGRX
Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с BRK-AMOAT с SCHDMOAT с IVVMOAT с VTIMOAT с IOO

Доходность на риск

TCHP vs. MOAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCHP
Ранг доходности на риск TCHP: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCHP: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCHP: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCHP: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCHP: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCHP: 2727
Ранг коэф-та Мартина
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCHP c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCHPMOATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.12

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
1.69

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

1.25

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.88

3.90

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCHP vs. MOAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCHP на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MOAT равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCHP и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCHPMOATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.12

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.45

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.78

-0.20

Просадки

Сравнение просадок TCHP и MOAT

Максимальная просадка TCHP за все время составила -42.34%, что больше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCHP и MOAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCHPMOATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.34%

-33.31%

-9.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.50%

-12.43%

-5.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.92%

-21.44%

-1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.34%

-23.96%

-18.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-3.88%

+2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.46%

-3.83%

-7.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.23%

3.98%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности TCHP и MOAT

T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) имеют волатильность 3.86% и 3.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCHPMOATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

3.86%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.21%

9.88%

+2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

13.85%

+2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.43%

18.18%

+5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.17%

18.68%

+4.49%

Сравнение комиссий TCHP и MOAT

TCHP берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии MOAT в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCHP и MOAT

TCHP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		1.36%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%
TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TCHP and MOAT have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOAT has higher volatility (3.86%) compared to TCHP (3.86%). In terms of maximum drawdown, TCHP dropped -42.34% vs MOAT's -33.31%.

On 5-year performance, TCHP leads with 11.79% vs 8.20% for MOAT. On fees, MOAT is cheaper at 0.47% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TCHP has performed better with a 11.79% return vs 8.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOAT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.57% for TCHP.

MOAT has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.00% for TCHP.

TCHP is categorized as Large Cap Growth Equities, while MOAT is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: T. Rowe Price and VanEck. Their fees differ too: 0.57% for TCHP and 0.47% for MOAT.

TCHP currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCHP и MOAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор