PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCHP с QUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCHP с QUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TCHP (T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF) and QUS (SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. TCHP is actively managed, while QUS is passively managed. Over the past 5 years, TCHP returned 11.79%/yr vs 11.26%/yr for QUS. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TCHP charges 0.57%/yr vs 0.15%/yr for QUS.

Доходность

Сравнение доходности TCHP и QUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCHP показывает доходность 4.59%, что значительно ниже, чем у QUS с доходностью 7.55%.

TCHP

1 день
0.58%
1 месяц
4.13%
С начала года
4.59%
6 месяцев
4.47%
1 год
20.27%
3 года*
24.66%
5 лет*
11.79%
10 лет*
—

QUS

1 день
0.83%
1 месяц
3.04%
С начала года
7.55%
6 месяцев
7.92%
1 год
18.69%
3 года*
17.98%
5 лет*
11.26%
10 лет*
13.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCHP и QUS

2026 (YTD)202520242023202220212020
TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF		4.59%18.40%36.06%50.10%-37.81%18.08%11.37%
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		7.55%14.13%18.99%21.78%-14.15%26.72%12.81%

Correlation

The correlation between TCHP and QUS is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2020 г.

0.79

The correlation between TCHP and QUS shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.80 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TCHP и QUS

Секторы
TCHP
QUS

Технологии

47.9%
26.3%

Потребительский циклический сектор

16.2%
5.8%

Коммуникационные услуги

15.7%
10.2%

Финансовые услуги

8.0%
14.6%

Здравоохранение

6.6%
13.4%

Промышленность

3.6%
8.6%

Потребительский защитный сектор

0.8%
9.2%

Сырьевые материалы

0.8%
2.3%

Коммунальные услуги

0.5%
3.6%

Энергетика

-

4.6%

Недвижимость

-

1.4%

Технологии

TCHP
47.9%
QUS
26.3%

Потребительский циклический сектор

TCHP
16.2%
QUS
5.8%

Коммуникационные услуги

TCHP
15.7%
QUS
10.2%

Финансовые услуги

TCHP
8.0%
QUS
14.6%

Здравоохранение

TCHP
6.6%
QUS
13.4%

Промышленность

TCHP
3.6%
QUS
8.6%

Потребительский защитный сектор

TCHP
0.8%
QUS
9.2%

Сырьевые материалы

TCHP
0.8%
QUS
2.3%

Коммунальные услуги

TCHP
0.5%
QUS
3.6%

Энергетика

TCHP

-

QUS
4.6%

Недвижимость

TCHP

-

QUS
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF

SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF

Часто сравнивают с TCHP:
TCHP с TBCIXTCHP с FBCGTCHP с VOOTCHP с TSPATCHP с TEQITCHP с SCHGTCHP с FBGRX
Часто сравнивают с QUS:
QUS с IVVQUS с QUALQUS с SPYQUS с JQUAQUS с VOOQUS с DGTQUS с BERZ

Доходность на риск

TCHP vs. QUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCHP
Ранг доходности на риск TCHP: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCHP: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCHP: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCHP: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCHP: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCHP: 2727
Ранг коэф-та Мартина
QUS
Ранг доходности на риск QUS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUS: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCHP c QUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCHPQUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
2.06

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
2.95

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.37

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

2.74

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.88

12.22

-8.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCHP vs. QUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCHP на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа QUS равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCHP и QUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCHPQUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

2.06

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.79

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.78

-0.20

Просадки

Сравнение просадок TCHP и QUS

Максимальная просадка TCHP за все время составила -42.34%, что больше максимальной просадки QUS в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCHP и QUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCHPQUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.34%

-33.78%

-8.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.50%

-6.85%

-10.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.92%

-13.94%

-8.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.34%

-22.30%

-20.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

0.00%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.46%

-3.70%

-7.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.23%

1.53%

+3.70%

Волатильность

Сравнение волатильности TCHP и QUS

T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что TCHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCHPQUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

1.88%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.21%

6.70%

+5.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

9.12%

+7.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.43%

14.33%

+9.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.17%

16.42%

+6.75%

Сравнение комиссий TCHP и QUS

TCHP берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии QUS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCHP и QUS

TCHP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		1.30%1.38%1.49%1.57%1.68%1.27%1.73%1.81%2.12%1.86%2.07%1.48%
TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TCHP and QUS have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TCHP has higher volatility (3.86%) compared to QUS (1.88%). In terms of maximum drawdown, TCHP dropped -42.34% vs QUS's -33.78%.

On 5-year performance, TCHP leads with 11.79% vs 11.26% for QUS. On fees, QUS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QUS has been the lower-risk option at 1.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TCHP has performed better with a 11.79% return vs 11.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.57% for TCHP.

QUS has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.00% for TCHP.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and State Street. Their fees differ too: 0.57% for TCHP and 0.15% for QUS.

QUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCHP и QUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор