PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TCHP с PBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCHP с PBUS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TCHP (T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF) and PBUS (Invesco PureBeta MSCI USA ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. TCHP is actively managed, while PBUS is passively managed. Over the past 5 years, TCHP returned 9.33%/yr vs 12.84%/yr for PBUS. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. TCHP charges 0.57%/yr vs 0.04%/yr for PBUS.

Доходность

Сравнение доходности TCHP и PBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCHP показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у PBUS с доходностью 10.61%.

TCHP

1 день
-1.98%
1 месяц
-1.56%
6 месяцев
0.81%
С начала года
0.06%
1 год
8.88%
3 года*
20.28%
5 лет*
9.33%
10 лет*
—

PBUS

1 день
-0.54%
1 месяц
0.45%
6 месяцев
8.97%
С начала года
10.61%
1 год
21.24%
3 года*
20.13%
5 лет*
12.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCHP и PBUS

2026 (YTD)202520242023202220212020
TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF		0.06%18.40%36.06%50.10%-37.81%18.08%11.58%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		10.61%17.58%24.99%27.33%-19.64%26.77%16.10%

Correlation

The correlation between TCHP and PBUS is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2020 г.

0.90

The correlation between TCHP and PBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TCHP и PBUS

Секторы
TCHP
PBUS

Технологии

48.0%
38.9%

Потребительский циклический сектор

16.9%
9.9%

Коммуникационные услуги

16.2%
10.7%

Финансовые услуги

7.5%
10.9%

Здравоохранение

6.0%
8.4%

Промышленность

3.5%
8.1%

Потребительский защитный сектор

0.7%
4.4%

Сырьевые материалы

0.7%
1.7%

Коммунальные услуги

0.5%
2.0%

Энергетика

-

3.2%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

TCHP
48.0%
PBUS
38.9%

Потребительский циклический сектор

TCHP
16.9%
PBUS
9.9%

Коммуникационные услуги

TCHP
16.2%
PBUS
10.7%

Финансовые услуги

TCHP
7.5%
PBUS
10.9%

Здравоохранение

TCHP
6.0%
PBUS
8.4%

Промышленность

TCHP
3.5%
PBUS
8.1%

Потребительский защитный сектор

TCHP
0.7%
PBUS
4.4%

Сырьевые материалы

TCHP
0.7%
PBUS
1.7%

Коммунальные услуги

TCHP
0.5%
PBUS
2.0%

Энергетика

TCHP

-

PBUS
3.2%

Недвижимость

TCHP

-

PBUS
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF

Invesco PureBeta MSCI USA ETF

Часто сравнивают с TCHP:
TCHP с TBCIXTCHP с TSPATCHP с FBCGTCHP с VOOTCHP с TEQITCHP с SCHGTCHP с FBGRX
Часто сравнивают с PBUS:
PBUS с VOOPBUS с SPYPBUS с XLGPBUS с PWVPBUS с IVVPBUS с VVPBUS с VTI

Доходность на риск

TCHP vs. PBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCHP
Ранг доходности на риск TCHP: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCHP: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCHP: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCHP: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCHP: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCHP: 1919
Ранг коэф-та Мартина
PBUS
Ранг доходности на риск PBUS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBUS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBUS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBUS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBUS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBUS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCHP c PBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TCHPPBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
1.67

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.81
2.31

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.30

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.51

2.36

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.59

10.09

-8.51

TCHP vs. PBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCHP на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа PBUS равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCHP и PBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TCHP и PBUS

Максимальная просадка TCHP за все время составила -42.34%, что больше максимальной просадки PBUS в -33.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCHP и PBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCHPPBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.34%

-33.15%

-9.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.50%

-9.02%

-8.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.92%

-19.07%

-3.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.34%

-25.40%

-16.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-0.83%

-5.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.35%

-5.09%

-6.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.61%

2.11%

+3.50%

Волатильность

Сравнение волатильности TCHP и PBUS

T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что TCHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCHPPBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

3.22%

+3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.18%

10.17%

+4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.64%

12.76%

+4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.67%

17.16%

+6.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.19%

19.28%

+3.91%

Сравнение комиссий TCHP и PBUS

TCHP берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии PBUS в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCHP и PBUS

TCHP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		1.02%1.05%1.20%1.36%1.71%0.98%1.35%1.53%2.33%0.50%
TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TCHP and PBUS have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TCHP has higher volatility (6.46%) compared to PBUS (3.22%). In terms of maximum drawdown, TCHP dropped -42.34% vs PBUS's -33.15%.

On 5-year performance, PBUS leads with 12.84% vs 9.33% for TCHP. On fees, PBUS is cheaper at 0.04% per year. On volatility, PBUS has been the lower-risk option at 3.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PBUS has performed better with a 12.84% return vs 9.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBUS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.57% for TCHP.

PBUS has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.00% for TCHP.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and Invesco. Their fees differ too: 0.57% for TCHP and 0.04% for PBUS.

PBUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCHP и PBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор