Сравнение TCHP с FPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX).
TCHP и FPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCHP - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г.. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности TCHP и FPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCHP и FPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCHP T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF | -10.79% | 18.40% | 36.06% | 50.10% | -37.81% | 18.08% | 11.37% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | -1.32% | 37.62% | 24.75% | 22.26% | -35.11% | 3.69% | 28.02% |
Доходность по периодам
С начала года, TCHP показывает доходность -10.79%, что значительно ниже, чем у FPX с доходностью -1.32%.
TCHP
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -10.79%
- 6 месяцев
- -9.58%
- 1 год
- 15.68%
- 3 года*
- 22.87%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- —
FPX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -2.81%
- 1 год
- 43.47%
- 3 года*
- 24.63%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCHP и FPX
И TCHP, и FPX имеют комиссию равную 0.57%.
Доходность на риск
TCHP vs. FPX — Ранг доходности на риск
TCHP
FPX
Сравнение TCHP c FPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCHP | FPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 1.49 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 2.05 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.28 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 3.19 | -2.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.29 | 10.78 | -7.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCHP | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 1.49 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.24 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.53 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между TCHP и FPX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCHP и FPX
TCHP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCHP T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 0.58% | 0.53% | 0.09% | 0.27% | 1.08% | 0.14% | 0.28% | 0.67% | 0.88% | 0.68% | 0.77% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок TCHP и FPX
Максимальная просадка TCHP за все время составила -42.34%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCHP и FPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCHP | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.34% | -56.29% | +13.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.50% | -14.19% | -3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.34% | -43.14% | +0.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.51% | -6.75% | -6.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.71% | -11.43% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.10% | 4.20% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCHP и FPX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) составляет 7.12%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что TCHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCHP | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 9.11% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.00% | 18.68% | -5.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.06% | 29.37% | -6.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.44% | 26.54% | -3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.37% | 24.17% | -0.80% |