PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCHP с EINC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCHP с EINC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TCHP (T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF) and EINC (VanEck Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - TCHP is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while EINC is a Energy Equities fund tracking the MVIS North America Energy Infrastructure Index. TCHP is actively managed, while EINC is passively managed. Over the past 5 years, TCHP returned 9.24%/yr vs 21.18%/yr for EINC. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. TCHP charges 0.57%/yr vs 0.45%/yr for EINC.

Доходность

Сравнение доходности TCHP и EINC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCHP показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у EINC с доходностью 25.97%.

TCHP

1 день
-1.78%
1 месяц
-5.08%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
-2.84%
1 год
12.98%
3 года*
21.42%
5 лет*
9.24%
10 лет*
—

EINC

1 день
1.37%
1 месяц
-4.50%
С начала года
25.97%
6 месяцев
25.98%
1 год
29.82%
3 года*
30.36%
5 лет*
21.18%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCHP и EINC

2026 (YTD)202520242023202220212020
TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF		-1.72%18.40%36.06%50.10%-37.81%18.08%11.58%
EINC
VanEck Energy Income ETF		25.97%7.11%42.79%15.55%19.18%38.05%7.16%

Correlation

The correlation between TCHP and EINC is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2020 г.

0.24

The correlation between TCHP and EINC shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TCHP и EINC

Секторы
TCHP
EINC

Технологии

48.0%

-

Потребительский циклический сектор

16.9%

-

Коммуникационные услуги

16.2%

-

Финансовые услуги

7.5%

-

Здравоохранение

6.0%

-

Промышленность

3.5%
2.5%

Потребительский защитный сектор

0.7%

-

Сырьевые материалы

0.7%

-

Коммунальные услуги

0.5%
0.6%

Энергетика

-

99.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

TCHP
48.0%
EINC

-

Потребительский циклический сектор

TCHP
16.9%
EINC

-

Коммуникационные услуги

TCHP
16.2%
EINC

-

Финансовые услуги

TCHP
7.5%
EINC

-

Здравоохранение

TCHP
6.0%
EINC

-

Промышленность

TCHP
3.5%
EINC
2.5%

Потребительский защитный сектор

TCHP
0.7%
EINC

-

Сырьевые материалы

TCHP
0.7%
EINC

-

Коммунальные услуги

TCHP
0.5%
EINC
0.6%

Энергетика

TCHP

-

EINC
99.4%

Недвижимость

TCHP

-

EINC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF

VanEck Energy Income ETF

Часто сравнивают с TCHP:
TCHP с TBCIXTCHP с FBCGTCHP с VOOTCHP с TSPATCHP с TEQITCHP с SCHGTCHP с FBGRX
Часто сравнивают с EINC:
EINC с XLEEINC с BIZDEINC с EMLPEINC с SMHEINC с IXCEINC с VPUEINC с ERY

Доходность на риск

TCHP vs. EINC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCHP
Ранг доходности на риск TCHP: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCHP: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCHP: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCHP: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCHP: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCHP: 2121
Ранг коэф-та Мартина
EINC
Ранг доходности на риск EINC: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINC: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCHP c EINC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TCHPEINCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
1.99

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
2.67

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.35

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.75

3.80

-3.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.42

9.63

-7.21

TCHP vs. EINC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCHP на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа EINC равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCHP и EINC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TCHP и EINC

Максимальная просадка TCHP за все время составила -42.34%, что меньше максимальной просадки EINC в -87.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCHP и EINC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCHPEINCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.34%

-87.55%

+45.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.50%

-7.89%

-9.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.92%

-16.01%

-6.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.34%

-19.87%

-22.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.58%

-4.50%

-3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.40%

-44.15%

+32.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

3.10%

+2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности TCHP и EINC

T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) и VanEck Energy Income ETF (EINC) имеют волатильность 6.76% и 6.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCHPEINCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

6.51%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.41%

11.88%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

15.10%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.58%

19.54%

+4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.22%

25.43%

-2.21%

Сравнение комиссий TCHP и EINC

TCHP берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии EINC в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCHP и EINC

TCHP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EINC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EINC
VanEck Energy Income ETF		3.51%4.51%3.33%3.77%2.89%6.03%6.69%9.66%11.31%8.53%9.71%28.53%
TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TCHP and EINC have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TCHP has higher volatility (6.76%) compared to EINC (6.51%). In terms of maximum drawdown, TCHP dropped -42.34% vs EINC's -87.55%.

On 5-year performance, EINC leads with 21.18% vs 9.24% for TCHP. On fees, EINC is cheaper at 0.45% per year. On volatility, EINC has been the lower-risk option at 6.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EINC has performed better with a 21.18% return vs 9.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EINC is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.57% for TCHP.

EINC has the higher dividend yield at 3.51%, compared with 0.00% for TCHP.

TCHP is categorized as Large Cap Growth Equities, while EINC is Energy Equities. They also come from different issuers: T. Rowe Price and VanEck. Their fees differ too: 0.57% for TCHP and 0.45% for EINC.

EINC currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCHP и EINC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор