PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCHP с DARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCHP с DARP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) и Grizzle Growth ETF (DARP).

TCHP и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCHP - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TCHP и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCHP и DARP

2026 (YTD)202520242023
TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF		-10.79%18.40%36.06%10.97%
DARP
Grizzle Growth ETF		5.52%40.19%24.63%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, TCHP показывает доходность -10.79%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.

TCHP

1 день
0.68%
1 месяц
-4.84%
С начала года
-10.79%
6 месяцев
-9.58%
1 год
15.68%
3 года*
22.87%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—

DARP

1 день
1.18%
1 месяц
-6.55%
С начала года
5.52%
6 месяцев
12.87%
1 год
64.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с TCHP:
TCHP с TBCIXTCHP с VOOTCHP с FBCGTCHP с TSPATCHP с TEQITCHP с SCHGTCHP с MOAT
Часто сравнивают с DARP:
DARP с FSPSXDARP с SMHDARP с FNGUDARP с VONGDARP с BTCIDARP с FMAGDARP с VOO

Сравнение комиссий TCHP и DARP

TCHP берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.

DARP
Grizzle Growth ETF
TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF

Доходность на риск

TCHP vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCHP
Ранг доходности на риск TCHP: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCHP: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCHP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCHP: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCHP: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCHP: 3535
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCHP c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCHPDARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

2.19

-1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

2.74

-1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.40

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

4.15

-3.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.29

17.03

-13.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCHP vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCHP на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCHP и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCHPDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

2.19

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.13

-0.67

Корреляция

Корреляция между TCHP и DARP составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCHP и DARP

TCHP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.

TTM20252024202320222021
TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%
DARP
Grizzle Growth ETF		0.41%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TCHP и DARP

Максимальная просадка TCHP за все время составила -42.34%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCHP и DARP.

Загрузка...

Показатели просадок

TCHPDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.34%

-30.27%

-12.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.50%

-15.92%

-1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.51%

-8.02%

-5.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.71%

-4.84%

-6.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.10%

3.88%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности TCHP и DARP

Текущая волатильность для T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) составляет 7.12%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что TCHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCHPDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

9.11%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

19.29%

-6.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.06%

29.51%

-6.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.44%

26.41%

-2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.37%

26.41%

-3.04%