PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCHP с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCHP с CCOR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TCHP (T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, TCHP returned 11.66%/yr vs -2.56%/yr for CCOR. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. TCHP charges 0.57%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.

Доходность

Сравнение доходности TCHP и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCHP показывает доходность 3.99%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью -3.71%.

TCHP

1 день
-1.29%
1 месяц
3.68%
С начала года
3.99%
6 месяцев
4.18%
1 год
20.05%
3 года*
24.50%
5 лет*
11.66%
10 лет*
—

CCOR

1 день
0.30%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-3.71%
6 месяцев
-4.87%
1 год
-5.97%
3 года*
-2.34%
5 лет*
-2.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCHP и CCOR

2026 (YTD)202520242023202220212020
TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF		3.99%18.40%36.06%50.10%-37.81%18.08%11.37%
CCOR
Core Alternative ETF		-3.71%3.52%-5.70%-11.92%2.51%9.90%4.36%

Correlation

The correlation between TCHP and CCOR is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2020 г.

0.05

The correlation between TCHP and CCOR shifts across timeframes, from -0.23 (3 years) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TCHP и CCOR

Секторы
TCHP
CCOR

Технологии

47.9%
16.2%

Потребительский циклический сектор

16.2%
9.4%

Коммуникационные услуги

15.7%
8.7%

Финансовые услуги

8.0%
17.7%

Здравоохранение

6.6%
10.8%

Промышленность

3.6%
9.2%

Потребительский защитный сектор

0.8%
6.8%

Сырьевые материалы

0.8%
5.1%

Коммунальные услуги

0.5%
6.3%

Энергетика

-

7.2%

Недвижимость

-

2.8%

Технологии

TCHP
47.9%
CCOR
16.2%

Потребительский циклический сектор

TCHP
16.2%
CCOR
9.4%

Коммуникационные услуги

TCHP
15.7%
CCOR
8.7%

Финансовые услуги

TCHP
8.0%
CCOR
17.7%

Здравоохранение

TCHP
6.6%
CCOR
10.8%

Промышленность

TCHP
3.6%
CCOR
9.2%

Потребительский защитный сектор

TCHP
0.8%
CCOR
6.8%

Сырьевые материалы

TCHP
0.8%
CCOR
5.1%

Коммунальные услуги

TCHP
0.5%
CCOR
6.3%

Энергетика

TCHP

-

CCOR
7.2%

Недвижимость

TCHP

-

CCOR
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с TCHP:
TCHP с TBCIXTCHP с FBCGTCHP с VOOTCHP с TSPATCHP с TEQITCHP с SCHGTCHP с FBGRX
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с BIMBXCCOR с QMNNXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с SPY

Доходность на риск

TCHP vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCHP
Ранг доходности на риск TCHP: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCHP: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCHP: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCHP: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCHP: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCHP: 2727
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCHP c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCHPCCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
-0.87

+2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
-1.15

+2.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.87

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

-0.69

+1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.84

-1.59

+5.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCHP vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCHP на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCHP и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCHPCCORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

-0.87

+2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

-0.23

+0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.11

+0.46

Просадки

Сравнение просадок TCHP и CCOR

Максимальная просадка TCHP за все время составила -42.34%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCHP и CCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCHPCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.34%

-22.99%

-19.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.50%

-8.75%

-8.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.92%

-12.31%

-10.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.34%

-22.99%

-19.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-20.03%

+17.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.47%

-7.29%

-4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.23%

3.77%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности TCHP и CCOR

T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что TCHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCHPCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

1.78%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.20%

4.96%

+7.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

6.93%

+9.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.43%

11.10%

+12.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.18%

10.75%

+12.43%

Сравнение комиссий TCHP и CCOR

TCHP берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCHP и CCOR

TCHP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF		1.11%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%
TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TCHP and CCOR have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TCHP has higher volatility (3.84%) compared to CCOR (1.78%). In terms of maximum drawdown, TCHP dropped -42.34% vs CCOR's -22.99%.

On 5-year performance, TCHP leads with 11.66% vs -2.56% for CCOR. On fees, TCHP is cheaper at 0.57% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TCHP has performed better with a 11.66% return vs -2.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TCHP is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.00% for TCHP.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.57% for TCHP and 1.09% for CCOR.

TCHP currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCHP и CCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор