PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCHP с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCHP с BIBL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) и Inspire 100 ETF (BIBL).

TCHP и BIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCHP - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г.. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TCHP и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCHP и BIBL

2026 (YTD)202520242023202220212020
TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF		-10.79%18.40%36.06%50.10%-37.81%18.08%11.37%
BIBL
Inspire 100 ETF		6.10%17.27%12.49%17.87%-23.26%27.44%13.55%

Доходность по периодам

С начала года, TCHP показывает доходность -10.79%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 6.10%.

TCHP

1 день
0.68%
1 месяц
-4.84%
С начала года
-10.79%
6 месяцев
-9.58%
1 год
15.68%
3 года*
22.87%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—

BIBL

1 день
1.12%
1 месяц
-4.41%
С начала года
6.10%
6 месяцев
7.52%
1 год
25.37%
3 года*
16.16%
5 лет*
8.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с TCHP:
TCHP с TBCIXTCHP с VOOTCHP с FBCGTCHP с TSPATCHP с TEQITCHP с SCHGTCHP с MOAT
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с TPHDBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX

Сравнение комиссий TCHP и BIBL

TCHP берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.

TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
BIBL
Inspire 100 ETF

Доходность на риск

TCHP vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCHP
Ранг доходности на риск TCHP: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCHP: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCHP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCHP: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCHP: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCHP: 3535
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCHP c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCHPBIBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.25

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.78

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.26

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

1.84

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.29

8.69

-5.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCHP vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCHP на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа BIBL равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCHP и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCHPBIBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.25

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.43

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.54

-0.09

Корреляция

Корреляция между TCHP и BIBL составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCHP и BIBL

TCHP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%.

TTM202520242023202220212020201920182017
TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIBL
Inspire 100 ETF		1.11%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%

Просадки

Сравнение просадок TCHP и BIBL

Максимальная просадка TCHP за все время составила -42.34%, что больше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCHP и BIBL.

Загрузка...

Показатели просадок

TCHPBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.34%

-36.12%

-6.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.50%

-13.93%

-3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.34%

-30.85%

-11.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.51%

-4.96%

-8.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.71%

-7.17%

-4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.10%

2.95%

+2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности TCHP и BIBL

T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) и Inspire 100 ETF (BIBL) имеют волатильность 7.12% и 6.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCHPBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

6.82%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

12.28%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.06%

20.39%

+2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.44%

19.44%

+4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.37%

21.15%

+2.22%