PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCHP с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCHP с ARKK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) и ARK Innovation ETF (ARKK).

TCHP и ARKK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCHP - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г.. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности TCHP и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCHP и ARKK

2026 (YTD)202520242023202220212020
TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF		-10.79%18.40%36.06%50.10%-37.81%18.08%11.37%
ARKK
ARK Innovation ETF		-11.08%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%47.74%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TCHP показывает доходность -10.79%, а ARKK немного ниже – -11.08%.

TCHP

1 день
0.68%
1 месяц
-4.84%
С начала года
-10.79%
6 месяцев
-9.58%
1 год
15.68%
3 года*
22.87%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—

ARKK

1 день
1.20%
1 месяц
-7.84%
С начала года
-11.08%
6 месяцев
-21.31%
1 год
43.10%
3 года*
19.58%
5 лет*
-10.51%
10 лет*
14.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с TCHP:
TCHP с TBCIXTCHP с VOOTCHP с FBCGTCHP с TSPATCHP с TEQITCHP с SCHGTCHP с MOAT
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Сравнение комиссий TCHP и ARKK

TCHP берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.

ARKK
ARK Innovation ETF
TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF

Доходность на риск

TCHP vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCHP
Ранг доходности на риск TCHP: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCHP: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCHP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCHP: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCHP: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCHP: 3535
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCHP c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCHPARKKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.02

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.66

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.20

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

1.40

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.29

3.60

-0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCHP vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCHP на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа ARKK равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCHP и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCHPARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.02

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

-0.23

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.32

+0.14

Корреляция

Корреляция между TCHP и ARKK составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCHP и ARKK

Ни TCHP, ни ARKK не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%

Просадки

Сравнение просадок TCHP и ARKK

Максимальная просадка TCHP за все время составила -42.34%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCHP и ARKK.

Загрузка...

Показатели просадок

TCHPARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.34%

-80.97%

+38.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.50%

-31.35%

+13.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.34%

-77.23%

+34.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.51%

-55.71%

+42.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.71%

-29.81%

+18.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.10%

12.16%

-7.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TCHP и ARKK

Текущая волатильность для T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) составляет 7.12%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 12.59%. Это указывает на то, что TCHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCHPARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

12.59%

-5.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

27.62%

-14.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.06%

42.55%

-19.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.44%

46.38%

-22.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.37%

40.11%

-16.74%