Сравнение TCHI с TSXU
TCHI (iShares MSCI China Multisector Tech ETF) and TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - TCHI is a Technology Equities fund tracking the MSCI China Technology Sub-Industries Select Capped Index - Benchmark TR Net, while TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). Both are passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TCHI charges 0.59%/yr vs 1.05%/yr for TSXU.
Доходность
Сравнение доходности TCHI и TSXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCHI показывает доходность 10.88%, что значительно ниже, чем у TSXU с доходностью 126.91%.
TCHI
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 9.04%
- С начала года
- 10.88%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 41.46%
- 3 года*
- 17.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSXU
- 1 день
- -6.20%
- 1 месяц
- 47.27%
- С начала года
- 126.91%
- 6 месяцев
- 118.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TCHI и TSXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TCHI iShares MSCI China Multisector Tech ETF | 10.88% | -10.83% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 126.91% | 13.59% |
Correlation
The correlation between TCHI and TSXU is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCHI vs. TSXU — Ранг доходности на риск
TCHI
TSXU
Сравнение TCHI c TSXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) и Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCHI | TSXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCHI | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 3.95 | -3.85 |
Просадки
Сравнение просадок TCHI и TSXU
Максимальная просадка TCHI за все время составила -43.96%, что больше максимальной просадки TSXU в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCHI и TSXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCHI | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.96% | -35.62% | -8.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.73% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.99% | -7.07% | +4.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.48% | -10.54% | -10.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TCHI и TSXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCHI | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.04% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.64% | 78.90% | -53.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.87% | 78.90% | -44.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.87% | 78.90% | -44.03% |
Сравнение комиссий TCHI и TSXU
TCHI берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии TSXU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCHI и TSXU
Дивидендная доходность TCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности TSXU в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TCHI iShares MSCI China Multisector Tech ETF | 2.20% | 2.44% | 2.49% | 4.28% | 1.07% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.28% | 2.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TCHI and TSXU have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TCHI is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TCHI is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.
TCHI has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 1.28% for TSXU.
TCHI is categorized as Technology Equities, while TSXU is Leveraged Equities. TCHI tracks MSCI China Technology Sub-Industries Select Capped Index - Benchmark TR Net, while TSXU tracks Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.59% for TCHI and 1.05% for TSXU.
Подберите оптимальное распределение для TCHI и TSXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор