Сравнение TCHI с TRUT
TCHI (iShares MSCI China Multisector Tech ETF) and TRUT (Vaneck Technology Trusector ETF) are both Technology Equities funds. TCHI is passively managed, while TRUT is actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. TCHI charges 0.59%/yr vs 0.13%/yr for TRUT.
Доходность
Сравнение доходности TCHI и TRUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCHI показывает доходность 10.88%, что значительно ниже, чем у TRUT с доходностью 23.56%.
TCHI
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 9.04%
- С начала года
- 10.88%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 41.46%
- 3 года*
- 17.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRUT
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 13.28%
- С начала года
- 23.56%
- 6 месяцев
- 22.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TCHI и TRUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TCHI iShares MSCI China Multisector Tech ETF | 10.88% | 7.57% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 23.56% | 10.16% |
Correlation
The correlation between TCHI and TRUT is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCHI vs. TRUT — Ранг доходности на риск
TCHI
TRUT
Сравнение TCHI c TRUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCHI | TRUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCHI | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 2.25 | -2.16 |
Просадки
Сравнение просадок TCHI и TRUT
Максимальная просадка TCHI за все время составила -43.96%, что больше максимальной просадки TRUT в -18.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCHI и TRUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCHI | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.96% | -18.55% | -25.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.73% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.99% | -2.83% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.48% | -5.16% | -16.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TCHI и TRUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCHI | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.04% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.64% | 21.54% | +4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.87% | 21.54% | +13.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.87% | 21.54% | +13.33% |
Сравнение комиссий TCHI и TRUT
TCHI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии TRUT в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCHI и TRUT
Дивидендная доходность TCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности TRUT в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TCHI iShares MSCI China Multisector Tech ETF | 2.20% | 2.44% | 2.49% | 4.28% | 1.07% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 0.19% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TCHI and TRUT have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUT is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUT is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.59% for TCHI.
TCHI has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 0.19% for TRUT.
They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.59% for TCHI and 0.13% for TRUT.
Подберите оптимальное распределение для TCHI и TRUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор