PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCHI с TRUT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCHI с TRUT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT).

TCHI и TRUT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Technology Sub-Industries Select Capped Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г.. TRUT - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 20 авг. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности TCHI и TRUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCHI и TRUT

2026 (YTD)2025
TCHI
iShares MSCI China Multisector Tech ETF		-7.87%7.57%
TRUT
Vaneck Technology Trusector ETF		-8.52%10.16%

Доходность по периодам

С начала года, TCHI показывает доходность -7.87%, что значительно выше, чем у TRUT с доходностью -8.52%.

TCHI

1 день
0.16%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-7.87%
6 месяцев
-17.85%
1 год
10.98%
3 года*
6.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

TRUT

1 день
1.20%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-8.52%
6 месяцев
-7.93%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China Multisector Tech ETF

Vaneck Technology Trusector ETF

Часто сравнивают с TCHI:
TCHI с CQQQTCHI с KWEBTCHI с MCHITCHI с KTECTCHI с MCTS.LTCHI с FXITCHI с CNYA
Часто сравнивают с TRUT:
TRUT с XLKTRUT с MAGSTRUT с BOTZTRUT с TRFKTRUT с SPRXTRUT с XAIXTRUT с FDIG

Сравнение комиссий TCHI и TRUT

TCHI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии TRUT в 0.13%.

TCHI
iShares MSCI China Multisector Tech ETF
TRUT
Vaneck Technology Trusector ETF

Доходность на риск

TCHI vs. TRUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCHI
Ранг доходности на риск TCHI: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCHI: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCHI: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCHI: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCHI: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCHI: 2020
Ранг коэф-та Мартина
TRUT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCHI c TRUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCHITRUTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.17

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCHI vs. TRUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCHITRUTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.06

-0.09

Корреляция

Корреляция между TCHI и TRUT составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCHI и TRUT

Дивидендная доходность TCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности TRUT в 0.26%

TTM2025202420232022
TCHI
iShares MSCI China Multisector Tech ETF		2.64%2.44%2.49%4.28%1.07%
TRUT
Vaneck Technology Trusector ETF		0.26%0.14%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TCHI и TRUT

Максимальная просадка TCHI за все время составила -43.96%, что больше максимальной просадки TRUT в -18.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCHI и TRUT.

Загрузка...

Показатели просадок

TCHITRUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.96%

-18.55%

-25.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.40%

-14.11%

-5.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.96%

-5.85%

-16.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.94%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TCHI и TRUT

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCHITRUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.00%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.73%

21.40%

+7.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.10%

21.40%

+13.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.10%

21.40%

+13.70%