Сравнение TCHI с GINN
TCHI (iShares MSCI China Multisector Tech ETF) and GINN (Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF) are both Technology Equities funds - TCHI tracks the MSCI China Technology Sub-Industries Select Capped Index - Benchmark TR Net while GINN tracks the Solactive Innovative Global Equity Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TCHI returned 17.59%/yr vs 18.36%/yr for GINN. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TCHI charges 0.59%/yr vs 0.50%/yr for GINN.
Доходность
Сравнение доходности TCHI и GINN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCHI показывает доходность 11.66%, что значительно выше, чем у GINN с доходностью 4.55%.
TCHI
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- 11.66%
- 6 месяцев
- 10.98%
- 1 год
- 35.59%
- 3 года*
- 17.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GINN
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- 4.55%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TCHI и GINN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TCHI iShares MSCI China Multisector Tech ETF | 11.66% | 33.13% | 9.09% | -5.61% | -24.30% |
GINN Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF | 4.55% | 20.25% | 18.71% | 29.94% | -25.96% |
Correlation
The correlation between TCHI and GINN is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2022 г. | 0.54 |
The correlation between TCHI and GINN has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов TCHI и GINN
Секторы
TCHI
GINN
Технологии
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Коммуникационные услуги
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
TCHI
GINN
Потребительский циклический сектор
TCHI
GINN
Промышленность
TCHI
GINN
Коммуникационные услуги
TCHI
GINN
Потребительский защитный сектор
TCHI
GINN
Энергетика
TCHI
GINN
Финансовые услуги
TCHI
GINN
Сырьевые материалы
TCHI
GINN
Здравоохранение
TCHI
-
GINN
Недвижимость
TCHI
-
GINN
Коммунальные услуги
TCHI
-
GINN
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCHI vs. GINN — Ранг доходности на риск
TCHI
GINN
Сравнение TCHI c GINN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TCHI | GINN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.32 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.76 | 4.60 | -0.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TCHI и GINN
Максимальная просадка TCHI за все время составила -43.96%, что больше максимальной просадки GINN в -41.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCHI и GINN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCHI | GINN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.96% | -41.25% | -2.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.73% | -13.18% | -7.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.78% | -22.25% | -5.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -5.34% | +3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.25% | -13.27% | -7.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.48% | 3.78% | +5.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCHI и GINN
iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что TCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GINN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCHI | GINN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.09% | 5.70% | +3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.26% | 12.85% | +6.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.35% | 16.41% | +9.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.84% | 21.43% | +13.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.84% | 21.06% | +13.78% |
Сравнение комиссий TCHI и GINN
TCHI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GINN в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCHI и GINN
Дивидендная доходность TCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности GINN в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GINN Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF | 1.21% | 1.26% | 1.26% | 1.01% | 0.69% | 0.67% | 0.07% |
TCHI iShares MSCI China Multisector Tech ETF | 2.08% | 2.44% | 2.49% | 4.28% | 1.07% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TCHI and GINN have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TCHI has higher volatility (9.09%) compared to GINN (5.70%). In terms of maximum drawdown, TCHI dropped -43.96% vs GINN's -41.25%.
On 3-year performance, GINN leads with 18.36% vs 17.59% for TCHI. On fees, GINN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GINN has been the lower-risk option at 5.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GINN has performed better with a 18.36% return vs 17.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GINN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for TCHI.
TCHI has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 1.21% for GINN.
TCHI tracks MSCI China Technology Sub-Industries Select Capped Index - Benchmark TR Net, while GINN tracks Solactive Innovative Global Equity Index. They also come from different issuers: iShares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.59% for TCHI and 0.50% for GINN.
TCHI currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TCHI и GINN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор