PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCHI с CRTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCHI с CRTC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TCHI (iShares MSCI China Multisector Tech ETF) and CRTC (Xtrackers US National Critical Technologies ETF) are both Technology Equities funds - TCHI tracks the MSCI China Technology Sub-Industries Select Capped Index - Benchmark TR Net while CRTC tracks the Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index. Both are passively managed. Over the past year, TCHI returned 41.46% vs 24.34% for CRTC. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. TCHI charges 0.59%/yr vs 0.35%/yr for CRTC.

Доходность

Сравнение доходности TCHI и CRTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) и Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCHI показывает доходность 10.88%, что значительно выше, чем у CRTC с доходностью 9.32%.

TCHI

1 день
-0.12%
1 месяц
9.04%
С начала года
10.88%
6 месяцев
10.91%
1 год
41.46%
3 года*
17.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

CRTC

1 день
0.67%
1 месяц
5.40%
С начала года
9.32%
6 месяцев
9.09%
1 год
24.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCHI и CRTC

2026 (YTD)202520242023
TCHI
iShares MSCI China Multisector Tech ETF		10.88%33.13%9.09%0.99%
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		9.32%18.69%18.05%7.18%

Correlation

The correlation between TCHI and CRTC is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2023 г.

0.37

The correlation between TCHI and CRTC shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TCHI и CRTC

Секторы
TCHI
CRTC

Технологии

56.0%
33.5%

Потребительский циклический сектор

15.8%
6.3%

Промышленность

13.5%
14.1%

Коммуникационные услуги

10.0%
16.0%

Потребительский защитный сектор

2.5%
0.0%

Энергетика

1.0%
7.1%

Финансовые услуги

0.6%
0.2%

Сырьевые материалы

0.3%
2.6%

Здравоохранение

-

14.1%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

6.0%

Технологии

TCHI
56.0%
CRTC
33.5%

Потребительский циклический сектор

TCHI
15.8%
CRTC
6.3%

Промышленность

TCHI
13.5%
CRTC
14.1%

Коммуникационные услуги

TCHI
10.0%
CRTC
16.0%

Потребительский защитный сектор

TCHI
2.5%
CRTC
0.0%

Энергетика

TCHI
1.0%
CRTC
7.1%

Финансовые услуги

TCHI
0.6%
CRTC
0.2%

Сырьевые материалы

TCHI
0.3%
CRTC
2.6%

Здравоохранение

TCHI

-

CRTC
14.1%

Недвижимость

TCHI

-

CRTC
0.1%

Коммунальные услуги

TCHI

-

CRTC
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China Multisector Tech ETF

Xtrackers US National Critical Technologies ETF

Часто сравнивают с TCHI:
TCHI с CQQQTCHI с KWEBTCHI с MCHITCHI с KTECTCHI с MCTS.LTCHI с FXITCHI с CNYA
Часто сравнивают с CRTC:
CRTC с VGTCRTC с AISCRTC с FTECCRTC с KNCTCRTC с HYRMCRTC с IGVCRTC с TDV

Доходность на риск

TCHI vs. CRTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCHI
Ранг доходности на риск TCHI: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCHI: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCHI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCHI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCHI: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCHI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
CRTC
Ранг доходности на риск CRTC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRTC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRTC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRTC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRTC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRTC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCHI c CRTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) и Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCHICRTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.91

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.61

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

2.70

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.43

10.11

-5.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCHI vs. CRTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCHI на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRTC равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCHI и CRTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCHICRTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.91

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

1.38

-1.28

Просадки

Сравнение просадок TCHI и CRTC

Максимальная просадка TCHI за все время составила -43.96%, что больше максимальной просадки CRTC в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCHI и CRTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCHICRTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.96%

-19.07%

-24.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.73%

-9.05%

-11.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.99%

-0.61%

-2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.48%

-2.13%

-19.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.39%

2.41%

+6.98%

Волатильность

Сравнение волатильности TCHI и CRTC

iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что TCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCHICRTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.04%

3.23%

+5.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.76%

9.65%

+8.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.64%

12.77%

+12.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.87%

15.72%

+19.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.87%

15.72%

+19.15%

Сравнение комиссий TCHI и CRTC

TCHI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии CRTC в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCHI и CRTC

Дивидендная доходность TCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности CRTC в 0.99%

ПозицияTTM2025202420232022
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		0.99%1.03%1.13%0.16%0.00%
TCHI
iShares MSCI China Multisector Tech ETF		2.20%2.44%2.49%4.28%1.07%

Часто задаваемые вопросы

TCHI and CRTC have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TCHI has higher volatility (9.04%) compared to CRTC (3.23%). In terms of maximum drawdown, TCHI dropped -43.96% vs CRTC's -19.07%.

On 1-year performance, TCHI leads with 41.46% vs 24.34% for CRTC. On fees, CRTC is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CRTC has been the lower-risk option at 3.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TCHI has performed better with a 41.46% return vs 24.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRTC is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for TCHI.

TCHI has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 0.99% for CRTC.

TCHI tracks MSCI China Technology Sub-Industries Select Capped Index - Benchmark TR Net, while CRTC tracks Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.59% for TCHI and 0.35% for CRTC.

CRTC currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCHI и CRTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор