PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCGAX с CSTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCGAX с CSTAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).

TCGAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности TCGAX и CSTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCGAX и CSTAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCGAX
Timothy Plan Conservative Growth Fund		1.27%10.54%4.29%6.59%-12.86%7.61%7.71%14.78%-9.25%8.29%
CSTAX
American Funds College 2027 Fund		-0.16%9.00%5.57%6.57%-9.87%6.52%7.66%13.35%-2.23%11.77%

Доходность по периодам

С начала года, TCGAX показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у CSTAX с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции TCGAX уступали акциям CSTAX по среднегодовой доходности: 3.89% против 5.02% соответственно.

TCGAX

1 день
1.36%
1 месяц
-3.62%
С начала года
1.27%
6 месяцев
1.68%
1 год
9.88%
3 года*
6.75%
5 лет*
2.52%
10 лет*
3.89%

CSTAX

1 день
0.49%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.99%
1 год
6.14%
3 года*
6.11%
5 лет*
2.94%
10 лет*
5.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Conservative Growth Fund

American Funds College 2027 Fund

Часто сравнивают с TCGAX:
TCGAX с SPYTCGAX с ETIMXTCGAX с TIGIXTCGAX с TPIAXTCGAX с TSGAXTCGAX с TFIAXTCGAX с TLGAX
Часто сравнивают с CSTAX:
CSTAX с CMCSACSTAX с FHLKXCSTAX с FKINXCSTAX с GWPAXCSTAX с FPURXCSTAX с MAPOXCSTAX с VTTVX

Сравнение комиссий TCGAX и CSTAX

TCGAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии CSTAX в 0.41%.

TCGAX
Timothy Plan Conservative Growth Fund
CSTAX
American Funds College 2027 Fund

Доходность на риск

TCGAX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCGAX
Ранг доходности на риск TCGAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCGAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCGAX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCGAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCGAX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCGAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
CSTAX
Ранг доходности на риск CSTAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSTAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSTAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSTAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSTAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSTAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCGAX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCGAXCSTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.81

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.61

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.37

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.39

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.33

9.64

-3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCGAX vs. CSTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCGAX на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа CSTAX равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCGAX и CSTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCGAXCSTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.81

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.57

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.87

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.86

-0.56

Корреляция

Корреляция между TCGAX и CSTAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCGAX и CSTAX

Дивидендная доходность TCGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности CSTAX в 5.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCGAX
Timothy Plan Conservative Growth Fund		1.13%1.14%3.45%1.65%5.35%4.01%2.56%3.64%2.47%0.31%0.00%7.45%
CSTAX
American Funds College 2027 Fund		5.27%5.26%3.78%3.17%3.40%7.52%5.72%4.00%4.78%3.90%4.34%4.49%

Просадки

Сравнение просадок TCGAX и CSTAX

Максимальная просадка TCGAX за все время составила -40.54%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCGAX и CSTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TCGAXCSTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.54%

-14.52%

-26.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.87%

-2.72%

-4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.77%

-14.52%

-3.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.35%

-14.52%

-5.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.11%

-2.00%

-2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-2.37%

-3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

0.67%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности TCGAX и CSTAX

Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что TCGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCGAXCSTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

1.43%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.28%

2.11%

+3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.95%

3.50%

+5.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.71%

5.16%

+2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.29%

5.82%

+2.47%