Сравнение TCGAX с AVEFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX).
TCGAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г.. AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности TCGAX и AVEFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCGAX и AVEFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCGAX Timothy Plan Conservative Growth Fund | 1.27% | 10.54% | 4.29% | 6.59% | -12.86% | 7.61% | 7.71% | 14.78% | -9.25% | 8.29% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 1.11% | 5.63% | 5.71% | 5.16% | -2.84% | 4.38% | 5.60% | 8.30% | 0.41% | 4.16% |
Доходность по периодам
С начала года, TCGAX показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у AVEFX с доходностью 1.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TCGAX имеют среднегодовую доходность 3.89%, а акции AVEFX немного впереди с 3.91%.
TCGAX
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 6.75%
- 5 лет*
- 2.52%
- 10 лет*
- 3.89%
AVEFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCGAX и AVEFX
TCGAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии AVEFX в 0.41%.
Доходность на риск
TCGAX vs. AVEFX — Ранг доходности на риск
TCGAX
AVEFX
Сравнение TCGAX c AVEFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCGAX | AVEFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.15 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.64 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.65 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.33 | 5.64 | +0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCGAX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.15 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.76 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.98 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 1.11 | -0.81 |
Корреляция
Корреляция между TCGAX и AVEFX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCGAX и AVEFX
Дивидендная доходность TCGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности AVEFX в 3.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCGAX Timothy Plan Conservative Growth Fund | 1.13% | 1.14% | 3.45% | 1.65% | 5.35% | 4.01% | 2.56% | 3.64% | 2.47% | 0.31% | 0.00% | 7.45% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 3.10% | 3.51% | 2.94% | 2.47% | 3.59% | 2.32% | 2.43% | 3.31% | 3.21% | 2.04% | 2.94% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок TCGAX и AVEFX
Максимальная просадка TCGAX за все время составила -40.54%, что больше максимальной просадки AVEFX в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCGAX и AVEFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCGAX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.54% | -10.24% | -30.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.87% | -2.52% | -4.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.77% | -8.02% | -9.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.35% | -10.24% | -10.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.11% | -2.44% | -1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -0.96% | -5.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 0.74% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCGAX и AVEFX
Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с Ave Maria Bond Fund (AVEFX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что TCGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCGAX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 1.16% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.28% | 2.17% | +3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.95% | 3.44% | +5.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.71% | 4.14% | +3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.29% | 4.01% | +4.28% |