PortfoliosLab logo
Сравнение TCEHY с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TCEHY и VTI составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности TCEHY и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tencent Holdings Limited (TCEHY) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,467.50%
514.67%
TCEHY
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TCEHY:

1.33

VTI:

0.50

Коэф-т Сортино

TCEHY:

1.93

VTI:

0.84

Коэф-т Омега

TCEHY:

1.25

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

TCEHY:

0.96

VTI:

0.52

Коэф-т Мартина

TCEHY:

4.53

VTI:

2.14

Индекс Язвы

TCEHY:

11.18%

VTI:

4.72%

Дневная вол-ть

TCEHY:

37.97%

VTI:

20.04%

Макс. просадка

TCEHY:

-73.15%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

TCEHY:

-31.49%

VTI:

-10.95%

Доходность по периодам

С начала года, TCEHY показывает доходность 15.17%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -6.86%. За последние 10 лет акции TCEHY превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 12.68% против 11.34% соответственно.


TCEHY

С начала года

15.17%

1 месяц

-5.52%

6 месяцев

12.99%

1 год

40.86%

5 лет

5.21%

10 лет

12.68%

VTI

С начала года

-6.86%

1 месяц

-5.12%

6 месяцев

-5.25%

1 год

8.76%

5 лет

15.45%

10 лет

11.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TCEHY и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TCEHY
Ранг риск-скорректированной доходности TCEHY, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TCEHY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCEHY, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCEHY, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCEHY, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCEHY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TCEHY c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tencent Holdings Limited (TCEHY) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TCEHY, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TCEHY: 1.33
VTI: 0.50
Коэффициент Сортино TCEHY, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TCEHY: 1.93
VTI: 0.84
Коэффициент Омега TCEHY, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TCEHY: 1.25
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара TCEHY, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TCEHY: 0.96
VTI: 0.52
Коэффициент Мартина TCEHY, с текущим значением в 4.53, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
TCEHY: 4.53
VTI: 2.14

Показатель коэффициента Шарпа TCEHY на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа VTI равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCEHY и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.33
0.50
TCEHY
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCEHY и VTI

Дивидендная доходность TCEHY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности VTI в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TCEHY
Tencent Holdings Limited
0.71%0.82%6.80%4.27%0.35%0.22%0.26%0.29%0.15%0.25%0.23%0.04%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок TCEHY и VTI

Максимальная просадка TCEHY за все время составила -73.15%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCEHY и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.49%
-10.95%
TCEHY
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности TCEHY и VTI

Текущая волатильность для Tencent Holdings Limited (TCEHY) составляет 13.94%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 14.84%. Это указывает на то, что TCEHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.94%
14.84%
TCEHY
VTI