Сравнение TCEHY с DPZ
TCEHY (Tencent Holdings Limited) and DPZ (Domino's Pizza, Inc.) are both stocks. TCEHY operates in Internet Content & Information (Communication Services), while DPZ operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, TCEHY returned 11.29%/yr vs 9.52%/yr for DPZ. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TCEHY и DPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCEHY показывает доходность -19.01%, что значительно выше, чем у DPZ с доходностью -20.19%. За последние 10 лет акции TCEHY превзошли акции DPZ по среднегодовой доходности: 11.29% против 9.52% соответственно.
TCEHY
- 1 день
- 3.76%
- 1 месяц
- 9.23%
- 6 месяцев
- -21.13%
- С начала года
- -19.01%
- 1 год
- -6.11%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- -0.25%
- 10 лет*
- 11.29%
- Всё время*
- 24.53%
DPZ
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 5.28%
- 6 месяцев
- -16.89%
- С начала года
- -20.19%
- 1 год
- -28.04%
- 3 года*
- -3.67%
- 5 лет*
- -5.59%
- 10 лет*
- 9.52%
- Всё время*
- 19.78%
Сравнение доходности по годам TCEHY и DPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCEHY Tencent Holdings Limited | -19.01% | 45.23% | 41.92% | -5.48% | -24.97% | -18.69% | 50.09% | 21.93% | -23.83% | 115.30% |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | -20.19% | 0.88% | 3.18% | 20.69% | -37.88% | 48.39% | 31.63% | 19.63% | 32.37% | 19.82% |
Correlation
The correlation between TCEHY and DPZ is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2008 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
TCEHY:
$552.22B
DPZ:
$10.94B
TCEHY:
CN¥25.31
DPZ:
$17.61
TCEHY:
16.38
DPZ:
18.68
TCEHY:
2.04
DPZ:
2.67
TCEHY:
5.01
DPZ:
2.22
TCEHY:
CN¥763.32B
DPZ:
$5.03B
TCEHY:
CN¥422.60B
DPZ:
$2.01B
TCEHY:
CN¥324.78B
DPZ:
$990.62M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCEHY vs. DPZ — Ранг доходности на риск
TCEHY
DPZ
Сравнение TCEHY c DPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tencent Holdings Limited (TCEHY) и Domino's Pizza, Inc. (DPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TCEHY | DPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.84 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | -0.69 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | -1.32 | +1.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TCEHY и DPZ
Максимальная просадка TCEHY за все время составила -73.17%, что меньше максимальной просадки DPZ в -86.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCEHY и DPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCEHY | DPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.17% | -86.66% | +13.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.23% | -40.58% | +2.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.23% | -45.13% | +6.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.92% | -47.81% | -14.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.17% | -47.81% | -25.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.18% | -37.71% | +7.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.80% | -16.57% | -3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.29% | 21.27% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCEHY и DPZ
Текущая волатильность для Tencent Holdings Limited (TCEHY) составляет 11.72%, в то время как у Domino's Pizza, Inc. (DPZ) волатильность равна 13.16%. Это указывает на то, что TCEHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCEHY | DPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.72% | 13.16% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.28% | 23.78% | +2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.93% | 28.63% | +4.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.34% | 30.26% | +13.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.94% | 30.15% | +8.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCEHY и DPZ
Дивидендная доходность TCEHY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности DPZ в 2.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 2.27% | 1.67% | 1.44% | 1.17% | 1.27% | 0.67% | 0.81% | 0.89% | 0.89% | 0.97% | 0.95% | 1.11% |
TCEHY Tencent Holdings Limited | 1.10% | 0.76% | 0.82% | 6.67% | 4.15% | 0.35% | 0.19% | 0.23% | 0.26% | 0.29% | 0.51% | 0.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TCEHY и DPZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tencent Holdings Limited и Domino's Pizza, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TCEHY и DPZ
TCEHY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tencent Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 106.58B при выручке в 195.27B, что соответствует валовой рентабельности в 54.6%.
DPZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила о валовой прибыли в 478.23M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 40.0%.
TCEHY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tencent Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 65.72B при выручке в 195.27B, что соответствует операционной рентабельности 33.7%.
DPZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила об операционной прибыли в 232.04M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 19.4%.
TCEHY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tencent Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 57.74B при выручке в 195.27B, что соответствует чистой рентабельности 29.6%.
DPZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила о чистой прибыли в 135.75M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
Часто задаваемые вопросы
TCEHY and DPZ have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DPZ has higher volatility (13.16%) compared to TCEHY (11.72%). In terms of maximum drawdown, TCEHY dropped -73.17% vs DPZ's -86.66%.
TCEHY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TCEHY и DPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор