Сравнение TCEHY с DPZ
TCEHY (Tencent Holdings Limited) and DPZ (Domino's Pizza, Inc.) are both stocks. TCEHY operates in Internet Content & Information (Communication Services), while DPZ operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, TCEHY returned 10.30%/yr vs 9.55%/yr for DPZ. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TCEHY и DPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TCEHY показывает доходность -29.11%, а DPZ немного выше – -28.66%. За последние 10 лет акции TCEHY превзошли акции DPZ по среднегодовой доходности: 10.30% против 9.55% соответственно.
TCEHY
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -29.11%
- 6 месяцев
- -29.48%
- 1 год
- -16.53%
- 3 года*
- 9.12%
- 5 лет*
- -4.31%
- 10 лет*
- 10.30%
DPZ
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- -28.66%
- 6 месяцев
- -29.41%
- 1 год
- -32.86%
- 3 года*
- -2.96%
- 5 лет*
- -7.53%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение доходности по годам TCEHY и DPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCEHY Tencent Holdings Limited | -29.11% | 45.23% | 41.92% | -5.48% | -24.97% | -18.69% | 50.09% | 21.93% | -23.83% | 115.30% |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | -28.66% | 0.88% | 3.18% | 20.69% | -37.88% | 48.39% | 31.63% | 19.63% | 32.37% | 19.82% |
Correlation
The correlation between TCEHY and DPZ is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2008 г. | 0.21 |
The correlation between TCEHY and DPZ shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TCEHY:
$492.04B
DPZ:
$9.94B
TCEHY:
CN¥25.31
DPZ:
$17.37
TCEHY:
14.40
DPZ:
16.92
TCEHY:
1.80
DPZ:
2.42
TCEHY:
4.41
DPZ:
2.01
TCEHY:
CN¥763.32B
DPZ:
$4.98B
TCEHY:
CN¥422.60B
DPZ:
$1.99B
TCEHY:
CN¥324.78B
DPZ:
$982.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCEHY vs. DPZ — Ранг доходности на риск
TCEHY
DPZ
Сравнение TCEHY c DPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tencent Holdings Limited (TCEHY) и Domino's Pizza, Inc. (DPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TCEHY | DPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.80 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.81 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | -1.68 | +0.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TCEHY и DPZ
Максимальная просадка TCEHY за все время составила -73.17%, что меньше максимальной просадки DPZ в -86.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCEHY и DPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCEHY | DPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.17% | -86.66% | +13.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.23% | -40.58% | +2.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.23% | -45.13% | +6.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.53% | -47.81% | -16.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.17% | -47.81% | -25.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.88% | -44.33% | +5.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.76% | -16.51% | -3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.83% | 19.62% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCEHY и DPZ
Tencent Holdings Limited (TCEHY) имеет более высокую волатильность в 12.47% по сравнению с Domino's Pizza, Inc. (DPZ) с волатильностью 10.64%. Это указывает на то, что TCEHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCEHY | DPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.47% | 10.64% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.31% | 22.26% | +3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.47% | 27.21% | +4.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.29% | 29.97% | +13.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.83% | 30.05% | +8.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCEHY и DPZ
Дивидендная доходность TCEHY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности DPZ в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 2.54% | 1.67% | 1.44% | 1.17% | 1.27% | 0.67% | 0.81% | 0.89% | 0.89% | 0.97% | 0.95% | 1.11% |
TCEHY Tencent Holdings Limited | 1.26% | 0.76% | 0.82% | 6.67% | 4.15% | 0.35% | 0.19% | 0.23% | 0.26% | 0.29% | 0.51% | 0.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TCEHY и DPZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tencent Holdings Limited и Domino's Pizza, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TCEHY и DPZ
TCEHY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 106.58B при выручке в 195.27B, что соответствует валовой рентабельности в 54.6%.
DPZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила о валовой прибыли в 464.51M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 40.4%.
TCEHY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 65.72B при выручке в 195.27B, что соответствует операционной рентабельности 33.7%.
DPZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила об операционной прибыли в 230.36M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
TCEHY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 57.74B при выручке в 195.27B, что соответствует чистой рентабельности 29.6%.
DPZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила о чистой прибыли в 139.81M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
Часто задаваемые вопросы
TCEHY and DPZ have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TCEHY has higher volatility (12.47%) compared to DPZ (10.64%). In terms of maximum drawdown, TCEHY dropped -73.17% vs DPZ's -86.66%.
TCEHY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TCEHY и DPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор