Сравнение TCEHY с DPZ
TCEHY (Tencent Holdings Limited) and DPZ (Domino's Pizza, Inc.) are both stocks. TCEHY operates in Internet Content & Information (Communication Services), while DPZ operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, TCEHY returned 11.22%/yr vs 10.76%/yr for DPZ. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TCEHY и DPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TCEHY показывает доходность -25.13%, а DPZ немного выше – -24.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TCEHY имеют среднегодовую доходность 11.22%, а акции DPZ немного отстают с 10.76%.
TCEHY
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- -25.13%
- 6 месяцев
- -26.31%
- 1 год
- -13.19%
- 3 года*
- 11.01%
- 5 лет*
- -3.77%
- 10 лет*
- 11.22%
DPZ
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- -24.40%
- 6 месяцев
- -24.39%
- 1 год
- -31.90%
- 3 года*
- 3.21%
- 5 лет*
- -5.43%
- 10 лет*
- 10.76%
Сравнение доходности по годам TCEHY и DPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCEHY Tencent Holdings Limited | -25.13% | 45.23% | 41.92% | -5.48% | -24.97% | -18.69% | 50.09% | 21.93% | -23.83% | 115.30% |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | -24.40% | 0.88% | 3.18% | 20.69% | -37.88% | 48.39% | 31.63% | 19.63% | 32.37% | 19.82% |
Correlation
The correlation between TCEHY and DPZ is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2008 г. | 0.21 |
The correlation between TCEHY and DPZ shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TCEHY:
$519.65B
DPZ:
$10.60B
TCEHY:
$25.30
DPZ:
$17.33
TCEHY:
2.24
DPZ:
18.09
TCEHY:
0.28
DPZ:
2.58
TCEHY:
0.69
DPZ:
2.15
TCEHY:
$763.32B
DPZ:
$4.98B
TCEHY:
$422.60B
DPZ:
$1.99B
TCEHY:
$324.78B
DPZ:
$982.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCEHY vs. DPZ — Ранг доходности на риск
TCEHY
DPZ
Сравнение TCEHY c DPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tencent Holdings Limited (TCEHY) и Domino's Pizza, Inc. (DPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCEHY | DPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.80 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | -0.87 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | -1.81 | +1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCEHY | DPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | -1.24 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | -0.18 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.36 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.57 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок TCEHY и DPZ
Максимальная просадка TCEHY за все время составила -73.17%, что меньше максимальной просадки DPZ в -86.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCEHY и DPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCEHY | DPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.17% | -86.66% | +13.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.75% | -36.93% | +0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.75% | -41.75% | +5.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.18% | -47.81% | -18.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.17% | -47.81% | -25.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.45% | -41.00% | +5.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.67% | -16.44% | -3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.95% | 17.69% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCEHY и DPZ
Tencent Holdings Limited (TCEHY) имеет более высокую волатильность в 12.85% по сравнению с Domino's Pizza, Inc. (DPZ) с волатильностью 6.53%. Это указывает на то, что TCEHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCEHY | DPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.85% | 6.53% | +6.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.49% | 20.63% | +3.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.80% | 25.95% | +4.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.23% | 29.67% | +13.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.84% | 29.94% | +8.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCEHY и DPZ
Дивидендная доходность TCEHY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности DPZ в 2.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 2.30% | 1.67% | 1.44% | 1.17% | 1.27% | 0.67% | 0.81% | 0.89% | 0.89% | 0.97% | 0.95% | 1.11% |
TCEHY Tencent Holdings Limited | 1.19% | 0.76% | 0.82% | 6.67% | 4.15% | 0.35% | 0.19% | 0.23% | 0.26% | 0.29% | 0.51% | 0.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TCEHY и DPZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tencent Holdings Limited и Domino's Pizza, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TCEHY и DPZ
TCEHY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 106.58B при выручке в 195.27B, что соответствует валовой рентабельности в 54.6%.
DPZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила о валовой прибыли в 464.51M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 40.4%.
TCEHY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 65.72B при выручке в 195.27B, что соответствует операционной рентабельности 33.7%.
DPZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила об операционной прибыли в 230.36M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
TCEHY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 57.74B при выручке в 195.27B, что соответствует чистой рентабельности 29.6%.
DPZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила о чистой прибыли в 139.81M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
Часто задаваемые вопросы
TCEHY and DPZ have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TCEHY has higher volatility (12.85%) compared to DPZ (6.53%). In terms of maximum drawdown, TCEHY dropped -73.17% vs DPZ's -86.66%.
TCEHY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.43 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TCEHY и DPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор