Сравнение TCAL с TOUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS).
TCAL и TOUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г.. TOUS - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TCAL и TOUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCAL и TOUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | -2.21% | 1.58% |
TOUS T. Rowe Price International Equity ETF | 2.03% | 18.00% |
Доходность по периодам
С начала года, TCAL показывает доходность -2.21%, что значительно ниже, чем у TOUS с доходностью 2.03%.
TCAL
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -2.91%
- 1 год
- -1.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TOUS
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- 2.03%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 22.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCAL и TOUS
TCAL берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии TOUS в 0.50%.
Доходность на риск
TCAL vs. TOUS — Ранг доходности на риск
TCAL
TOUS
Сравнение TCAL c TOUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCAL | TOUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 1.30 | -1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 1.83 | -1.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.27 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 1.84 | -2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 7.08 | -7.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCAL | TOUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 1.30 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.99 | -1.05 |
Корреляция
Корреляция между TCAL и TOUS составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCAL и TOUS
Дивидендная доходность TCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.70%, что больше доходности TOUS в 1.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 11.70% | 8.34% | 0.00% | 0.00% |
TOUS T. Rowe Price International Equity ETF | 1.71% | 1.74% | 3.01% | 0.50% |
Просадки
Сравнение просадок TCAL и TOUS
Максимальная просадка TCAL за все время составила -7.24%, что меньше максимальной просадки TOUS в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAL и TOUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCAL | TOUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.24% | -14.29% | +7.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.24% | -12.23% | +4.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.27% | -7.61% | +2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -2.79% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 3.18% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCAL и TOUS
Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) составляет 3.39%, в то время как у T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что TCAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCAL | TOUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 7.64% | -4.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 11.42% | -3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.67% | 17.35% | -5.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.66% | 14.86% | -3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.66% | 14.86% | -3.20% |