Сравнение TCAL с NVII
TCAL (T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF) and NVII (REX NVDA Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, TCAL returned -1.87% vs 62.33% for NVII. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. TCAL charges 0.34%/yr vs 0.99%/yr for NVII.
Доходность
Сравнение доходности TCAL и NVII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCAL показывает доходность -2.88%, что значительно ниже, чем у NVII с доходностью 15.50%.
TCAL
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -2.88%
- 6 месяцев
- -2.97%
- 1 год
- -1.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVII
- 1 день
- -3.35%
- 1 месяц
- 6.25%
- С начала года
- 15.50%
- 6 месяцев
- 18.61%
- 1 год
- 62.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TCAL и NVII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | -2.88% | 2.45% |
NVII REX NVDA Growth & Income ETF | 15.50% | 48.28% |
Correlation
The correlation between TCAL and NVII is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCAL vs. NVII — Ранг доходности на риск
TCAL
NVII
Сравнение TCAL c NVII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и REX NVDA Growth & Income ETF (NVII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCAL | NVII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.30 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 3.39 | -3.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 8.64 | -9.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCAL | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 1.83 | -2.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 2.04 | -2.14 |
Просадки
Сравнение просадок TCAL и NVII
Максимальная просадка TCAL за все время составила -7.24%, что меньше максимальной просадки NVII в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAL и NVII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCAL | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.24% | -18.47% | +11.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.00% | -18.47% | +11.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -8.54% | +2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.02% | -5.50% | +3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 7.24% | -4.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCAL и NVII
Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) составляет 2.46%, в то время как у REX NVDA Growth & Income ETF (NVII) волатильность равна 12.22%. Это указывает на то, что TCAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCAL | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.46% | 12.22% | -9.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.08% | 25.24% | -18.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.31% | 34.40% | -25.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.25% | 34.54% | -23.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.25% | 34.54% | -23.29% |
Сравнение комиссий TCAL и NVII
TCAL берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии NVII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCAL и NVII
Дивидендная доходность TCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.96%, что меньше доходности NVII в 51.55%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NVII REX NVDA Growth & Income ETF | 51.55% | 29.17% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 11.96% | 8.34% |
Часто задаваемые вопросы
TCAL and NVII have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVII has higher volatility (12.22%) compared to TCAL (2.46%). In terms of maximum drawdown, TCAL dropped -7.24% vs NVII's -18.47%.
On 1-year performance, NVII leads with 62.33% vs -1.87% for TCAL. On fees, TCAL is cheaper at 0.34% per year. On volatility, TCAL has been the lower-risk option at 2.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVII has performed better with a 62.33% return vs -1.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TCAL is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.99% for NVII.
NVII has the higher dividend yield at 51.55%, compared with 11.96% for TCAL.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and REX. Their fees differ too: 0.34% for TCAL and 0.99% for NVII.
NVII currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TCAL и NVII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор