Сравнение TCAL с IPDP
TCAL (T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF) and IPDP (Dividend Performers ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. TCAL charges 0.34%/yr vs 1.52%/yr for IPDP.
Доходность
Сравнение доходности TCAL и IPDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TCAL
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -2.88%
- 6 месяцев
- -2.97%
- 1 год
- -1.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IPDP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TCAL и IPDP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | -5.48% |
IPDP Dividend Performers ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов TCAL и IPDP
Секторы
TCAL
IPDP
Промышленность
Здравоохранение
Финансовые услуги
Потребительский защитный сектор
Технологии
Коммунальные услуги
-
Потребительский циклический сектор
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
Энергетика
-
Коммуникационные услуги
-
Промышленность
TCAL
IPDP
Здравоохранение
TCAL
IPDP
Финансовые услуги
TCAL
IPDP
Потребительский защитный сектор
TCAL
IPDP
Технологии
TCAL
IPDP
Коммунальные услуги
TCAL
IPDP
-
Потребительский циклический сектор
TCAL
IPDP
Недвижимость
TCAL
IPDP
-
Сырьевые материалы
TCAL
IPDP
Энергетика
TCAL
IPDP
-
Коммуникационные услуги
TCAL
IPDP
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCAL vs. IPDP — Ранг доходности на риск
TCAL
IPDP
Сравнение TCAL c IPDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и Dividend Performers ETF (IPDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCAL | IPDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCAL | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок TCAL и IPDP
Максимальная просадка TCAL за все время составила -7.24%, что больше максимальной просадки IPDP в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAL и IPDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCAL | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.24% | 0.00% | -7.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | 0.00% | -5.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.02% | 0.00% | -2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TCAL и IPDP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCAL | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.31% | 0.00% | +9.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.25% | 0.00% | +11.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.25% | 0.00% | +11.25% |
Сравнение комиссий TCAL и IPDP
TCAL берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии IPDP в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCAL и IPDP
Дивидендная доходность TCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.96%, тогда как IPDP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IPDP Dividend Performers ETF | 0.00% | 0.00% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 11.96% | 8.34% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, TCAL is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TCAL is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 1.52% for IPDP.
TCAL has the higher dividend yield at 11.96%, compared with 0.00% for IPDP.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and Innovative Portfolios. Their fees differ too: 0.34% for TCAL and 1.52% for IPDP.
Подберите оптимальное распределение для TCAL и IPDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор