Сравнение TCAL с DRKY
TCAL (T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF) and DRKY (VistaShares Target 15 Druckenmiller Macro Distribution ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. TCAL charges 0.34%/yr vs 0.95%/yr for DRKY.
Доходность
Сравнение доходности TCAL и DRKY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCAL показывает доходность 3.27%, что значительно выше, чем у DRKY с доходностью 1.19%.
TCAL
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 3.54%
- 6 месяцев
- 1.20%
- С начала года
- 3.27%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRKY
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- 3.16%
- 6 месяцев
- -1.19%
- С начала года
- 1.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TCAL и DRKY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 3.27% | -1.00% |
DRKY VistaShares Target 15 Druckenmiller Macro Distribution ETF | 1.19% | 11.81% |
Correlation
The correlation between TCAL and DRKY is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCAL vs. DRKY — Ранг доходности на риск
TCAL
DRKY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TCAL c DRKY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и VistaShares Target 15 Druckenmiller Macro Distribution ETF (DRKY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TCAL | DRKY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TCAL и DRKY
Максимальная просадка TCAL за все время составила -7.24%, что меньше максимальной просадки DRKY в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAL и DRKY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCAL | DRKY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.24% | -15.68% | +8.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.02% | +4.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.10% | -4.31% | +2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TCAL и DRKY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCAL | DRKY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.67% | 21.12% | -11.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.19% | 21.12% | -9.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.19% | 21.12% | -9.93% |
Сравнение комиссий TCAL и DRKY
TCAL берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии DRKY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCAL и DRKY
Дивидендная доходность TCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.05%, что больше доходности DRKY в 11.45%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DRKY VistaShares Target 15 Druckenmiller Macro Distribution ETF | 11.45% | 3.66% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 12.05% | 8.34% |
Часто задаваемые вопросы
TCAL and DRKY have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TCAL is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TCAL is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.95% for DRKY.
TCAL has the higher dividend yield at 12.05%, compared with 11.45% for DRKY.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and VistaShares. Their fees differ too: 0.34% for TCAL and 0.95% for DRKY.
Подберите оптимальное распределение для TCAL и DRKY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор