Сравнение DRKY с SIOO
DRKY (VistaShares Target 15 Druckenmiller Macro Distribution ETF) and SIOO (VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF) are both Derivative Income funds from VistaShares. DRKY is actively managed, while SIOO is passively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRKY charges 0.95%/yr vs 0.59%/yr for SIOO.
Доходность
Сравнение доходности DRKY и SIOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRKY показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у SIOO с доходностью 6.19%.
DRKY
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- -1.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SIOO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 2.52%
- С начала года
- 6.19%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRKY и SIOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRKY VistaShares Target 15 Druckenmiller Macro Distribution ETF | -1.44% | -1.40% |
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 6.19% | 0.77% |
Correlation
The correlation between DRKY and SIOO is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DRKY c SIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15 Druckenmiller Macro Distribution ETF (DRKY) и VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF (SIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRKY | SIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.51 | -0.75 |
Просадки
Сравнение просадок DRKY и SIOO
Максимальная просадка DRKY за все время составила -15.68%, что больше максимальной просадки SIOO в -6.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRKY и SIOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRKY | SIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.68% | -6.86% | -8.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.92% | -0.57% | -4.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.50% | -1.02% | -3.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRKY и SIOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRKY | SIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.93% | 10.36% | +10.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.93% | 10.36% | +10.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.93% | 10.36% | +10.57% |
Сравнение комиссий DRKY и SIOO
DRKY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SIOO в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRKY и SIOO
Дивидендная доходность DRKY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.33%, что больше доходности SIOO в 7.44%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DRKY VistaShares Target 15 Druckenmiller Macro Distribution ETF | 10.33% | 3.66% |
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 7.44% | 1.27% |
Часто задаваемые вопросы
DRKY and SIOO have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SIOO is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SIOO is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for DRKY.
DRKY has the higher dividend yield at 10.33%, compared with 7.44% for SIOO.
Their fees differ too: 0.95% for DRKY and 0.59% for SIOO.
Подберите оптимальное распределение для DRKY и SIOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор