Сравнение DRKY с TPRY
DRKY (VistaShares Target 15 Druckenmiller Macro Distribution ETF) and TPRY (VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF) are both Derivative Income funds from VistaShares. DRKY is actively managed, while TPRY is passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DRKY и TPRY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DRKY
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- -1.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TPRY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 4.41%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRKY и TPRY
Correlation
The correlation between DRKY and TPRY is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2026 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DRKY c TPRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15 Druckenmiller Macro Distribution ETF (DRKY) и VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF (TPRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRKY | TPRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.44 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок DRKY и TPRY
Максимальная просадка DRKY за все время составила -15.68%, что больше максимальной просадки TPRY в -10.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRKY и TPRY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRKY | TPRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.68% | -10.85% | -4.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.92% | -0.19% | -4.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.50% | -3.13% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRKY и TPRY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRKY | TPRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.93% | 23.60% | -2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.93% | 23.60% | -2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.93% | 23.60% | -2.67% |
Сравнение комиссий DRKY и TPRY
И DRKY, и TPRY имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRKY и TPRY
Дивидендная доходность DRKY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.33%, что больше доходности TPRY в 3.54%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DRKY VistaShares Target 15 Druckenmiller Macro Distribution ETF | 10.33% | 3.66% |
TPRY VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF | 3.54% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DRKY and TPRY have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRKY and TPRY have the same expense ratio: 0.95% per year.
DRKY has the higher dividend yield at 10.33%, compared with 3.54% for TPRY.
Подберите оптимальное распределение для DRKY и TPRY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор