PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TCAI с TBLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCAI с TBLU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TCAI (Tortoise AI Infrastructure ETF) and TBLU (Tortoise Global Water Fund) are both exchange-traded funds - TCAI is a Technology Equities fund actively managed by Tortoise, while TBLU is a Water Equities fund tracking the Tortoise Global Water ESG Net Total Return Index. TCAI is actively managed, while TBLU is passively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. TCAI charges 0.65%/yr vs 0.40%/yr for TBLU.

Доходность

Сравнение доходности TCAI и TBLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI) и Tortoise Global Water Fund (TBLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCAI показывает доходность 57.12%, что значительно выше, чем у TBLU с доходностью 3.18%.

TCAI

1 день
-5.14%
1 месяц
-14.48%
6 месяцев
45.60%
С начала года
57.12%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TBLU

1 день
1.16%
1 месяц
2.36%
6 месяцев
-2.55%
С начала года
3.18%
1 год
1.82%
3 года*
9.71%
5 лет*
4.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCAI и TBLU

2026 (YTD)2025
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		57.12%17.27%
TBLU
Tortoise Global Water Fund		3.18%-2.06%

Correlation

The correlation between TCAI and TBLU is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г.

0.31

Сравнение распределения секторов TCAI и TBLU

Секторы
TCAI
TBLU

Технологии

43.0%
0.6%

Промышленность

24.3%
65.7%

Коммунальные услуги

14.0%
24.1%

Финансовые услуги

6.6%

-

Энергетика

4.3%
0.5%

Потребительский циклический сектор

2.0%
0.7%

Коммуникационные услуги

1.9%

-

Недвижимость

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

7.4%

Потребительский защитный сектор

-

1.0%

Здравоохранение

-

-

Технологии

TCAI
43.0%
TBLU
0.6%

Промышленность

TCAI
24.3%
TBLU
65.7%

Коммунальные услуги

TCAI
14.0%
TBLU
24.1%

Финансовые услуги

TCAI
6.6%
TBLU

-

Энергетика

TCAI
4.3%
TBLU
0.5%

Потребительский циклический сектор

TCAI
2.0%
TBLU
0.7%

Коммуникационные услуги

TCAI
1.9%
TBLU

-

Недвижимость

TCAI
0.6%
TBLU

-

Сырьевые материалы

TCAI

-

TBLU
7.4%

Потребительский защитный сектор

TCAI

-

TBLU
1.0%

Здравоохранение

TCAI

-

TBLU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tortoise AI Infrastructure ETF

Tortoise Global Water Fund

Часто сравнивают с TCAI:
TCAI с AIPOTCAI с DTCRTCAI с AISTCAI с ARTYTCAI с AIFDTCAI с CHATTCAI с BAI
Часто сравнивают с TBLU:
TBLU с CGWTBLU с FIWTBLU с PHOTBLU с PIOTBLU с AQWATBLU с TPYPTBLU с TNUK

Доходность на риск

TCAI vs. TBLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCAI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TBLU
Ранг доходности на риск TBLU: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLU: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLU: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLU: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLU: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLU: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAI c TBLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI) и Tortoise Global Water Fund (TBLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TCAITBLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.12

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

0.28

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.03

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.14

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

0.29

—

TCAI vs. TBLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TCAI и TBLU

Максимальная просадка TCAI за все время составила -19.97%, что меньше максимальной просадки TBLU в -37.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAI и TBLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCAITBLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.97%

-37.58%

+17.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.17%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.97%

-6.99%

-12.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-8.15%

+4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

6.29%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TCAI и TBLU

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCAITBLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.19%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.96%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.13%

14.84%

+24.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.13%

17.39%

+21.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.13%

18.92%

+20.21%

Сравнение комиссий TCAI и TBLU

TCAI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TBLU в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAI и TBLU

Дивидендная доходность TCAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности TBLU в 3.43%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TBLU
Tortoise Global Water Fund		3.43%3.31%1.34%1.46%1.64%1.55%1.42%1.58%1.35%1.32%
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TCAI and TBLU have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TBLU is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TBLU is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for TCAI.

TBLU has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 0.03% for TCAI.

TCAI is categorized as Technology Equities, while TBLU is Water Equities. Their fees differ too: 0.65% for TCAI and 0.40% for TBLU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCAI и TBLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор