PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCAI с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCAI с SOXX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TCAI (Tortoise AI Infrastructure ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - TCAI is a Technology Equities fund actively managed by Tortoise, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. TCAI is actively managed, while SOXX is passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. TCAI charges 0.65%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.

Доходность

Сравнение доходности TCAI и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCAI показывает доходность 86.83%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 100.58%.

TCAI

1 день
-4.84%
1 месяц
10.54%
С начала года
86.83%
6 месяцев
82.92%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXX

1 день
-7.88%
1 месяц
12.35%
С начала года
100.58%
6 месяцев
98.07%
1 год
167.63%
3 года*
56.18%
5 лет*
33.69%
10 лет*
36.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCAI и SOXX

2026 (YTD)2025
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		86.83%17.27%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		100.58%25.72%

Correlation

The correlation between TCAI and SOXX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г.

0.81

Сравнение распределения секторов TCAI и SOXX

Секторы
TCAI
SOXX

Технологии

51.4%
100.0%

Промышленность

25.4%

-

Коммунальные услуги

8.6%

-

Финансовые услуги

7.1%

-

Энергетика

4.7%

-

Коммуникационные услуги

1.6%

-

Потребительский циклический сектор

1.3%

-

Недвижимость

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

TCAI
51.4%
SOXX
100.0%

Промышленность

TCAI
25.4%
SOXX

-

Коммунальные услуги

TCAI
8.6%
SOXX

-

Финансовые услуги

TCAI
7.1%
SOXX

-

Энергетика

TCAI
4.7%
SOXX

-

Коммуникационные услуги

TCAI
1.6%
SOXX

-

Потребительский циклический сектор

TCAI
1.3%
SOXX

-

Недвижимость

TCAI
0.6%
SOXX

-

Сырьевые материалы

TCAI

-

SOXX

-

Потребительский защитный сектор

TCAI

-

SOXX

-

Здравоохранение

TCAI

-

SOXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tortoise AI Infrastructure ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с TCAI:
TCAI с AIPOTCAI с DTCRTCAI с AISTCAI с ARTYTCAI с AIFDTCAI с CHATTCAI с BAI
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

TCAI vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCAI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAI c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TCAISOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

4.28

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

4.15

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.60

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

10.70

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

38.46

—

TCAI vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TCAI и SOXX

Максимальная просадка TCAI за все время составила -15.80%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAI и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCAISOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.80%

-70.21%

+54.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-15.77%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-41.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-7.88%

+3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-19.94%

+16.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.38%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TCAI и SOXX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCAISOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

22.75%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

33.44%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.57%

39.42%

-1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.57%

37.21%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.57%

34.00%

+3.57%

Сравнение комиссий TCAI и SOXX

TCAI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAI и SOXX

Дивидендная доходность TCAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности SOXX в 0.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.24%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TCAI and SOXX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.65% for TCAI.

SOXX has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.03% for TCAI.

TCAI is categorized as Technology Equities, while SOXX is Semiconductors. They also come from different issuers: Tortoise and iShares. Their fees differ too: 0.65% for TCAI and 0.34% for SOXX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCAI и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор