PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCAI с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCAI с QTUM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TCAI (Tortoise AI Infrastructure ETF) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both Technology Equities funds. TCAI is actively managed, while QTUM is passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. TCAI charges 0.65%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.

Доходность

Сравнение доходности TCAI и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCAI показывает доходность 86.83%, что значительно выше, чем у QTUM с доходностью 49.25%.

TCAI

1 день
-4.84%
1 месяц
10.54%
С начала года
86.83%
6 месяцев
82.92%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QTUM

1 день
-3.12%
1 месяц
6.45%
С начала года
49.25%
6 месяцев
46.84%
1 год
87.39%
3 года*
51.19%
5 лет*
28.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCAI и QTUM

2026 (YTD)2025
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		86.83%17.27%
QTUM
Defiance Quantum ETF		49.25%19.60%

Correlation

The correlation between TCAI and QTUM is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г.

0.81

Сравнение распределения секторов TCAI и QTUM

Секторы
TCAI
QTUM

Технологии

51.4%
81.6%

Промышленность

25.4%
8.8%

Коммунальные услуги

8.6%

-

Финансовые услуги

7.1%
0.0%

Энергетика

4.7%

-

Коммуникационные услуги

1.6%
6.6%

Потребительский циклический сектор

1.3%
2.1%

Недвижимость

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

1.0%

Технологии

TCAI
51.4%
QTUM
81.6%

Промышленность

TCAI
25.4%
QTUM
8.8%

Коммунальные услуги

TCAI
8.6%
QTUM

-

Финансовые услуги

TCAI
7.1%
QTUM
0.0%

Энергетика

TCAI
4.7%
QTUM

-

Коммуникационные услуги

TCAI
1.6%
QTUM
6.6%

Потребительский циклический сектор

TCAI
1.3%
QTUM
2.1%

Недвижимость

TCAI
0.6%
QTUM

-

Сырьевые материалы

TCAI

-

QTUM

-

Потребительский защитный сектор

TCAI

-

QTUM

-

Здравоохранение

TCAI

-

QTUM
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tortoise AI Infrastructure ETF

Defiance Quantum ETF

Часто сравнивают с TCAI:
TCAI с AIPOTCAI с DTCRTCAI с AISTCAI с ARTYTCAI с AIFDTCAI с CHATTCAI с BAI
Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с SCHD

Доходность на риск

TCAI vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCAI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAI c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TCAIQTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

3.02

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.51

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.47

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

5.76

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

20.75

—

TCAI vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TCAI и QTUM

Максимальная просадка TCAI за все время составила -15.80%, что меньше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAI и QTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCAIQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.80%

-38.45%

+22.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-15.26%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-3.21%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-8.22%

+4.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.23%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TCAI и QTUM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCAIQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

14.89%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

23.70%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.57%

29.10%

+8.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.57%

27.17%

+10.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.57%

27.48%

+10.09%

Сравнение комиссий TCAI и QTUM

TCAI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAI и QTUM

Дивидендная доходность TCAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности QTUM в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.72%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TCAI and QTUM have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QTUM is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QTUM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for TCAI.

QTUM has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.03% for TCAI.

They also come from different issuers: Tortoise and Defiance. Their fees differ too: 0.65% for TCAI and 0.40% for QTUM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCAI и QTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор