Сравнение TCAI с QTUM
TCAI (Tortoise AI Infrastructure ETF) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both Technology Equities funds. TCAI is actively managed, while QTUM is passively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TCAI charges 0.65%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.
Доходность
Сравнение доходности TCAI и QTUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCAI показывает доходность 89.63%, что значительно выше, чем у QTUM с доходностью 53.29%.
TCAI
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 19.58%
- С начала года
- 89.63%
- 6 месяцев
- 85.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTUM
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 23.63%
- С начала года
- 53.29%
- 6 месяцев
- 50.69%
- 1 год
- 95.36%
- 3 года*
- 52.22%
- 5 лет*
- 29.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TCAI и QTUM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 89.63% | 17.77% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 53.29% | 19.27% |
Correlation
The correlation between TCAI and QTUM is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение распределения секторов TCAI и QTUM
Секторы
TCAI
QTUM
Технологии
Промышленность
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
-
Энергетика
-
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Здравоохранение
-
Технологии
TCAI
QTUM
Промышленность
TCAI
QTUM
Коммунальные услуги
TCAI
QTUM
-
Финансовые услуги
TCAI
QTUM
-
Энергетика
TCAI
QTUM
-
Потребительский циклический сектор
TCAI
QTUM
Коммуникационные услуги
TCAI
QTUM
Недвижимость
TCAI
QTUM
-
Сырьевые материалы
TCAI
-
QTUM
-
Потребительский защитный сектор
TCAI
-
QTUM
-
Здравоохранение
TCAI
-
QTUM
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCAI vs. QTUM — Ранг доходности на риск
TCAI
QTUM
Сравнение TCAI c QTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCAI | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.65 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.61 | 1.08 | +3.53 |
Просадки
Сравнение просадок TCAI и QTUM
Максимальная просадка TCAI за все время составила -15.80%, что меньше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAI и QTUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCAI | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.80% | -38.45% | +22.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.26% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -0.59% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.43% | -8.25% | +4.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TCAI и QTUM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCAI | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.82% | 26.26% | +9.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.82% | 26.56% | +9.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.82% | 27.17% | +8.65% |
Сравнение комиссий TCAI и QTUM
TCAI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCAI и QTUM
Дивидендная доходность TCAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности QTUM в 0.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTUM Defiance Quantum ETF | 0.70% | 1.01% | 0.61% | 0.81% | 1.46% | 0.48% | 0.42% | 0.61% | 0.21% |
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TCAI and QTUM have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QTUM is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QTUM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for TCAI.
QTUM has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.03% for TCAI.
They also come from different issuers: Tortoise and Defiance. Their fees differ too: 0.65% for TCAI and 0.40% for QTUM.
Подберите оптимальное распределение для TCAI и QTUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор