Сравнение TCAI с PSI
TCAI (Tortoise AI Infrastructure ETF) and PSI (Invesco Semiconductors ETF) are both exchange-traded funds - TCAI is a Artificial Intelligence fund actively managed by Tortoise, while PSI is a Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. TCAI is actively managed, while PSI is passively managed. Over the past year, TCAI returned 89.45% vs 140.01% for PSI. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. TCAI charges 0.65%/yr vs 0.56%/yr for PSI.
Доходность
Сравнение доходности TCAI и PSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCAI показывает доходность 60.86%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 81.10%.
TCAI
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -7.01%
- 6 месяцев
- 44.60%
- С начала года
- 60.86%
- 1 год
- 89.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 88.73%
PSI
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- -10.51%
- 6 месяцев
- 57.34%
- С начала года
- 81.10%
- 1 год
- 140.01%
- 3 года*
- 46.11%
- 5 лет*
- 27.05%
- 10 лет*
- 30.89%
- Всё время*
- 17.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $80.31M | $65.33M | $74.96M | |
| $4.27M | $5.30M | $6.63M |
Сравнение доходности по годам TCAI и PSI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 60.86% | 17.27% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 81.10% | 30.92% |
Correlation
The correlation between TCAI and PSI is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | 0.82 |
The correlation between TCAI and PSI has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов TCAI и PSI
Секторы
TCAI
PSI
Технологии
Промышленность
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
-
Энергетика
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Здравоохранение
-
-
Технологии
TCAI
PSI
Промышленность
TCAI
PSI
Коммунальные услуги
TCAI
PSI
-
Финансовые услуги
TCAI
PSI
-
Энергетика
TCAI
PSI
-
Коммуникационные услуги
TCAI
PSI
-
Потребительский циклический сектор
TCAI
PSI
-
Недвижимость
TCAI
PSI
-
Сырьевые материалы
TCAI
-
PSI
-
Потребительский защитный сектор
TCAI
-
PSI
-
Здравоохранение
TCAI
-
PSI
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCAI vs. PSI — Ранг доходности на риск
TCAI
PSI
Сравнение TCAI c PSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TCAI | PSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.40 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 3.94 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.13 | 17.08 | -4.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TCAI и PSI
Максимальная просадка TCAI за все время составила -28.82%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAI и PSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCAI | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.82% | -62.96% | +34.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.82% | -35.74% | +6.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.06% | -23.97% | +5.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.87% | -15.92% | +11.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.40% | 8.23% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCAI и PSI
Текущая волатильность для Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI) составляет 19.03%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 22.56%. Это указывает на то, что TCAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCAI | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.03% | 22.56% | -3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.70% | 44.01% | -8.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.68% | 50.32% | -8.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.68% | 40.71% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.68% | 36.61% | +5.07% |
Сравнение комиссий TCAI и PSI
TCAI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PSI в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCAI и PSI
Дивидендная доходность TCAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что сопоставимо с доходностью PSI в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSI Invesco Semiconductors ETF | 0.03% | 0.10% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% |
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TCAI and PSI have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSI has higher volatility (22.56%) compared to TCAI (19.03%). In terms of maximum drawdown, TCAI dropped -28.82% vs PSI's -62.96%.
On 1-year performance, PSI leads with 140.01% vs 89.45% for TCAI. On fees, PSI is cheaper at 0.56% per year. On volatility, TCAI has been the lower-risk option at 19.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PSI has performed better with a 140.01% return vs 89.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSI is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.65% for TCAI.
TCAI and PSI have nearly identical dividend yields, around 0.03%.
TCAI is categorized as Artificial Intelligence, while PSI is Semiconductors. They also come from different issuers: Tortoise and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for TCAI and 0.56% for PSI.
PSI currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TCAI и PSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор