PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCAI с PSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCAI с PSI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TCAI (Tortoise AI Infrastructure ETF) and PSI (Invesco Semiconductors ETF) are both exchange-traded funds - TCAI is a Technology Equities fund actively managed by Tortoise, while PSI is a Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. TCAI is actively managed, while PSI is passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TCAI charges 0.65%/yr vs 0.56%/yr for PSI.

Доходность

Сравнение доходности TCAI и PSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCAI показывает доходность 86.83%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 116.16%.

TCAI

1 день
-4.84%
1 месяц
10.54%
С начала года
86.83%
6 месяцев
82.92%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSI

1 день
-7.60%
1 месяц
10.87%
С начала года
116.16%
6 месяцев
110.97%
1 год
200.81%
3 года*
58.76%
5 лет*
32.86%
10 лет*
35.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCAI и PSI

2026 (YTD)2025
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		86.83%17.27%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		116.16%30.92%

Correlation

The correlation between TCAI and PSI is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г.

0.79

Сравнение распределения секторов TCAI и PSI

Секторы
TCAI
PSI

Технологии

51.4%
98.4%

Промышленность

25.4%
1.6%

Коммунальные услуги

8.6%

-

Финансовые услуги

7.1%

-

Энергетика

4.7%

-

Коммуникационные услуги

1.6%

-

Потребительский циклический сектор

1.3%

-

Недвижимость

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

TCAI
51.4%
PSI
98.4%

Промышленность

TCAI
25.4%
PSI
1.6%

Коммунальные услуги

TCAI
8.6%
PSI

-

Финансовые услуги

TCAI
7.1%
PSI

-

Энергетика

TCAI
4.7%
PSI

-

Коммуникационные услуги

TCAI
1.6%
PSI

-

Потребительский циклический сектор

TCAI
1.3%
PSI

-

Недвижимость

TCAI
0.6%
PSI

-

Сырьевые материалы

TCAI

-

PSI

-

Потребительский защитный сектор

TCAI

-

PSI

-

Здравоохранение

TCAI

-

PSI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tortoise AI Infrastructure ETF

Invesco Semiconductors ETF

Часто сравнивают с TCAI:
TCAI с AIPOTCAI с DTCRTCAI с AISTCAI с ARTYTCAI с AIFDTCAI с CHATTCAI с BAI
Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с FTXLPSI с XSDPSI с FSELXPSI с XLEPSI с QQQ

Доходность на риск

TCAI vs. PSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCAI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAI c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TCAIPSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

4.79

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

4.40

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.61

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

13.06

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

45.36

—

TCAI vs. PSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TCAI и PSI

Максимальная просадка TCAI за все время составила -15.80%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAI и PSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCAIPSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.80%

-62.96%

+47.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-15.48%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-41.07%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-7.60%

+2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-15.90%

+12.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.45%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TCAI и PSI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCAIPSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

21.88%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

35.15%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.57%

42.19%

-4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.57%

38.84%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.57%

35.61%

+1.96%

Сравнение комиссий TCAI и PSI

TCAI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PSI в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAI и PSI

Дивидендная доходность TCAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что сопоставимо с доходностью PSI в 0.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.03%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TCAI and PSI have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PSI is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PSI is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.65% for TCAI.

TCAI and PSI have nearly identical dividend yields, around 0.03%.

TCAI is categorized as Technology Equities, while PSI is Semiconductors. They also come from different issuers: Tortoise and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for TCAI and 0.56% for PSI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCAI и PSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор