PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TCAI с PSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCAI с PSI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TCAI (Tortoise AI Infrastructure ETF) and PSI (Invesco Semiconductors ETF) are both exchange-traded funds - TCAI is a Technology Equities fund actively managed by Tortoise, while PSI is a Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. TCAI is actively managed, while PSI is passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. TCAI charges 0.65%/yr vs 0.56%/yr for PSI.

Доходность

Сравнение доходности TCAI и PSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCAI показывает доходность 57.12%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 84.16%.

TCAI

1 день
-5.14%
1 месяц
-14.48%
6 месяцев
45.60%
С начала года
57.12%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSI

1 день
-5.52%
1 месяц
-12.90%
6 месяцев
58.34%
С начала года
84.16%
1 год
137.01%
3 года*
45.31%
5 лет*
30.19%
10 лет*
32.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCAI и PSI

2026 (YTD)2025
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		57.12%17.27%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		84.16%30.92%

Correlation

The correlation between TCAI and PSI is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г.

0.81

Сравнение распределения секторов TCAI и PSI

Секторы
TCAI
PSI

Технологии

43.0%
98.4%

Промышленность

24.3%
1.6%

Коммунальные услуги

14.0%

-

Финансовые услуги

6.6%

-

Энергетика

4.3%

-

Потребительский циклический сектор

2.0%

-

Коммуникационные услуги

1.9%

-

Недвижимость

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

TCAI
43.0%
PSI
98.4%

Промышленность

TCAI
24.3%
PSI
1.6%

Коммунальные услуги

TCAI
14.0%
PSI

-

Финансовые услуги

TCAI
6.6%
PSI

-

Энергетика

TCAI
4.3%
PSI

-

Потребительский циклический сектор

TCAI
2.0%
PSI

-

Коммуникационные услуги

TCAI
1.9%
PSI

-

Недвижимость

TCAI
0.6%
PSI

-

Сырьевые материалы

TCAI

-

PSI

-

Потребительский защитный сектор

TCAI

-

PSI

-

Здравоохранение

TCAI

-

PSI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tortoise AI Infrastructure ETF

Invesco Semiconductors ETF

Часто сравнивают с TCAI:
TCAI с AIPOTCAI с DTCRTCAI с AISTCAI с ARTYTCAI с AIFDTCAI с CHATTCAI с BAI
Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с FTXLPSI с XSDPSI с FSELXPSI с SOXQPSI с XLE

Доходность на риск

TCAI vs. PSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCAI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAI c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TCAIPSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.95

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.07

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.42

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

6.08

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

23.79

—

TCAI vs. PSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TCAI и PSI

Максимальная просадка TCAI за все время составила -19.97%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAI и PSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCAIPSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.97%

-62.96%

+42.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-22.69%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-41.07%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.97%

-22.69%

+2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-15.90%

+11.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.78%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TCAI и PSI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCAIPSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

24.16%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

40.38%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.13%

46.71%

-7.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.13%

39.83%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.13%

36.11%

+3.02%

Сравнение комиссий TCAI и PSI

TCAI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PSI в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAI и PSI

Дивидендная доходность TCAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что сопоставимо с доходностью PSI в 0.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.03%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TCAI and PSI have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PSI is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PSI is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.65% for TCAI.

TCAI and PSI have nearly identical dividend yields, around 0.03%.

TCAI is categorized as Technology Equities, while PSI is Semiconductors. They also come from different issuers: Tortoise and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for TCAI and 0.56% for PSI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCAI и PSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор