PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TCAI с LVHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCAI с LVHD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TCAI (Tortoise AI Infrastructure ETF) and LVHD (Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - TCAI is a Technology Equities fund actively managed by Tortoise, while LVHD is a Dividend fund tracking the Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index. TCAI is actively managed, while LVHD is passively managed. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. TCAI charges 0.65%/yr vs 0.27%/yr for LVHD.

Доходность

Сравнение доходности TCAI и LVHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI) и Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCAI показывает доходность 57.12%, что значительно выше, чем у LVHD с доходностью 14.62%.

TCAI

1 день
-5.14%
1 месяц
-14.48%
6 месяцев
45.60%
С начала года
57.12%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LVHD

1 день
2.24%
1 месяц
3.49%
6 месяцев
10.72%
С начала года
14.62%
1 год
16.67%
3 года*
10.97%
5 лет*
7.75%
10 лет*
8.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCAI и LVHD

2026 (YTD)2025
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		57.12%17.27%
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		14.62%0.19%

Correlation

The correlation between TCAI and LVHD is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г.

-0.13

Сравнение распределения секторов TCAI и LVHD

Секторы
TCAI
LVHD

Технологии

43.0%
3.1%

Промышленность

24.3%
4.9%

Коммунальные услуги

14.0%
24.8%

Финансовые услуги

6.6%
8.2%

Энергетика

4.3%
7.4%

Потребительский циклический сектор

2.0%
7.4%

Коммуникационные услуги

1.9%
2.6%

Недвижимость

0.6%
15.4%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

21.8%

Здравоохранение

-

4.4%

Технологии

TCAI
43.0%
LVHD
3.1%

Промышленность

TCAI
24.3%
LVHD
4.9%

Коммунальные услуги

TCAI
14.0%
LVHD
24.8%

Финансовые услуги

TCAI
6.6%
LVHD
8.2%

Энергетика

TCAI
4.3%
LVHD
7.4%

Потребительский циклический сектор

TCAI
2.0%
LVHD
7.4%

Коммуникационные услуги

TCAI
1.9%
LVHD
2.6%

Недвижимость

TCAI
0.6%
LVHD
15.4%

Сырьевые материалы

TCAI

-

LVHD

-

Потребительский защитный сектор

TCAI

-

LVHD
21.8%

Здравоохранение

TCAI

-

LVHD
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tortoise AI Infrastructure ETF

Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с TCAI:
TCAI с AIPOTCAI с DTCRTCAI с AISTCAI с ARTYTCAI с AIFDTCAI с CHATTCAI с BAI
Часто сравнивают с LVHD:
LVHD с SCHDLVHD с SPHDLVHD с FDLLVHD с BLVLVHD с JEPILVHD с SPYLVHD с DGRO

Доходность на риск

TCAI vs. LVHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCAI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

LVHD
Ранг доходности на риск LVHD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHD: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAI c LVHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI) и Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TCAILVHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.61

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.42

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.28

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.71

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

6.72

—

TCAI vs. LVHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TCAI и LVHD

Максимальная просадка TCAI за все время составила -19.97%, что меньше максимальной просадки LVHD в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAI и LVHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCAILVHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.97%

-37.32%

+17.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.17%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.97%

0.00%

-19.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-4.02%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.49%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TCAI и LVHD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCAILVHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.92%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.10%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.13%

10.44%

+28.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.13%

13.02%

+26.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.13%

15.56%

+23.57%

Сравнение комиссий TCAI и LVHD

TCAI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии LVHD в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAI и LVHD

Дивидендная доходность TCAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности LVHD в 3.17%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		3.17%3.35%4.23%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TCAI and LVHD have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LVHD is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LVHD is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.65% for TCAI.

LVHD has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 0.03% for TCAI.

TCAI is categorized as Technology Equities, while LVHD is Dividend. They also come from different issuers: Tortoise and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.65% for TCAI and 0.27% for LVHD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCAI и LVHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор