Сравнение TCAF с THLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV).
TCAF и THLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCAF - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. THLV - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR Equal Weight Low Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TCAF и THLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCAF и THLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF | -6.46% | 15.45% | 20.93% | 8.40% |
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | 6.72% | 10.50% | 9.52% | 4.16% |
Доходность по периодам
С начала года, TCAF показывает доходность -6.46%, что значительно ниже, чем у THLV с доходностью 6.72%.
TCAF
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -6.46%
- 6 месяцев
- -5.13%
- 1 год
- 10.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THLV
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 7.72%
- 1 год
- 20.34%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCAF и THLV
TCAF берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии THLV в 0.64%.
Доходность на риск
TCAF vs. THLV — Ранг доходности на риск
TCAF
THLV
Сравнение TCAF c THLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCAF | THLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.81 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 2.53 | -1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.34 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 3.00 | -2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | 10.82 | -7.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCAF | THLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.81 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.85 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между TCAF и THLV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCAF и THLV
Дивидендная доходность TCAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности THLV в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF | 0.54% | 0.50% | 0.43% | 0.26% | 0.00% |
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | 1.66% | 1.77% | 1.25% | 2.72% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок TCAF и THLV
Максимальная просадка TCAF за все время составила -16.37%, что больше максимальной просадки THLV в -13.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAF и THLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCAF | THLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.37% | -13.15% | -3.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.33% | -6.66% | -4.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.25% | -4.46% | -3.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -3.75% | +1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 1.85% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCAF и THLV
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что TCAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCAF | THLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 3.33% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 7.61% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.36% | 11.29% | +6.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.11% | 11.80% | +2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.11% | 11.80% | +2.31% |