PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCAF с TCHP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCAF с TCHP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP).

TCAF и TCHP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCAF - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. TCHP - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности TCAF и TCHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCAF и TCHP

2026 (YTD)202520242023
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		-6.46%15.45%20.93%8.40%
TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF		-10.79%18.40%36.06%11.79%

Доходность по периодам

С начала года, TCAF показывает доходность -6.46%, что значительно выше, чем у TCHP с доходностью -10.79%.

TCAF

1 день
0.45%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-6.46%
6 месяцев
-5.13%
1 год
10.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TCHP

1 день
0.68%
1 месяц
-4.84%
С начала года
-10.79%
6 месяцев
-9.58%
1 год
15.68%
3 года*
22.87%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF

Часто сравнивают с TCAF:
TCAF с SPYTCAF с TRAIXTCAF с CGDVTCAF с VOOTCAF с ^SP500TRTCAF с PVALTCAF с TSPA
Часто сравнивают с TCHP:
TCHP с TBCIXTCHP с VOOTCHP с FBCGTCHP с TSPATCHP с TEQITCHP с SCHGTCHP с MOAT

Сравнение комиссий TCAF и TCHP

TCAF берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии TCHP в 0.57%.

TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Доходность на риск

TCAF vs. TCHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCAF
Ранг доходности на риск TCAF: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAF: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAF: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAF: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAF: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAF: 3838
Ранг коэф-та Мартина
TCHP
Ранг доходности на риск TCHP: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCHP: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCHP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCHP: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCHP: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCHP: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAF c TCHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCAFTCHPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.68

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.15

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.16

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

0.96

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.62

3.29

+0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCAF vs. TCHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCAF на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TCHP равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCAF и TCHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCAFTCHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.68

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.45

+0.49

Корреляция

Корреляция между TCAF и TCHP составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAF и TCHP

Дивидендная доходность TCAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как TCHP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		0.54%0.50%0.43%0.26%0.00%0.00%
TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%

Просадки

Сравнение просадок TCAF и TCHP

Максимальная просадка TCAF за все время составила -16.37%, что меньше максимальной просадки TCHP в -42.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAF и TCHP.

Загрузка...

Показатели просадок

TCAFTCHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.37%

-42.34%

+25.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-17.50%

+6.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.25%

-13.51%

+5.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-11.71%

+9.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

5.10%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности TCAF и TCHP

Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) составляет 5.49%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что TCAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCAFTCHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

7.12%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

13.00%

-3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

23.06%

-5.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

23.44%

-9.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.11%

23.37%

-9.26%