PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TCAF с SIXA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCAF с SIXA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

TCAF (T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF) and SIXA (6 Meridian Mega Cap Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, TCAF returned 18.76%/yr vs 20.42%/yr for SIXA. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TCAF charges 0.31%/yr vs 0.86%/yr for SIXA.

Доходность

Сравнение доходности TCAF и SIXA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCAF показывает доходность 11.38%, что значительно ниже, чем у SIXA с доходностью 15.76%.

TCAF

1 день
-0.35%
1 месяц
2.36%
6 месяцев
13.25%
С начала года
11.38%
1 год
17.63%
3 года*
18.76%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
18.54%

SIXA

1 день
-0.37%
1 месяц
1.88%
6 месяцев
8.36%
С начала года
15.76%
1 год
19.93%
3 года*
20.42%
5 лет*
12.49%
10 лет*
—
Всё время*
16.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SIXA

6 Meridian Mega Cap Equity ETF
$1.65M$1.61M$862.84K

TCAF

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
$23.32M$23.34M$27.86M

Сравнение доходности по годам TCAF и SIXA

2026 (YTD)202520242023
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		11.38%15.45%20.93%9.71%
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		15.76%15.52%22.70%9.03%

Correlation

The correlation between TCAF and SIXA is 0.50, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.50

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г.

0.69

The correlation between TCAF and SIXA shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TCAF и SIXA

Секторы
TCAF
SIXA

Технологии

33.6%
17.0%

Здравоохранение

16.1%
15.0%

Коммуникационные услуги

11.6%
10.4%

Финансовые услуги

9.8%
12.8%

Коммунальные услуги

9.1%
2.7%

Потребительский циклический сектор

6.7%
5.1%

Промышленность

5.9%
4.6%

Потребительский защитный сектор

3.2%
23.8%

Энергетика

2.1%
4.9%

Сырьевые материалы

0.2%

-

Недвижимость

0.1%
3.8%

Технологии

TCAF
33.6%
SIXA
17.0%

Здравоохранение

TCAF
16.1%
SIXA
15.0%

Коммуникационные услуги

TCAF
11.6%
SIXA
10.4%

Финансовые услуги

TCAF
9.8%
SIXA
12.8%

Коммунальные услуги

TCAF
9.1%
SIXA
2.7%

Потребительский циклический сектор

TCAF
6.7%
SIXA
5.1%

Промышленность

TCAF
5.9%
SIXA
4.6%

Потребительский защитный сектор

TCAF
3.2%
SIXA
23.8%

Энергетика

TCAF
2.1%
SIXA
4.9%

Сырьевые материалы

TCAF
0.2%
SIXA

-

Недвижимость

TCAF
0.1%
SIXA
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

6 Meridian Mega Cap Equity ETF

Часто сравнивают с TCAF:
TCAF с SPYTCAF с CGDVTCAF с TRAIXTCAF с VOOTCAF с ^SP500TRTCAF с TSPATCAF с PVAL
Часто сравнивают с SIXA:
SIXA с QQQSIXA с FNDXSIXA с JEPISIXA с VOOSIXA с SPYSIXA с SPMOSIXA с AVLV

Доходность на риск

TCAF vs. SIXA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
TCAF
Ранг доходности на риск TCAF: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAF: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAF: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAF: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAF: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAF: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SIXA
Ранг доходности на риск SIXA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXA: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXA: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXA: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TCAF c SIXA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TCAFSIXADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
2.20

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
3.29

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.38

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

3.58

-2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.05

13.62

-7.56

TCAF vs. SIXA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCAF на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа SIXA равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCAF и SIXA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TCAF и SIXA

Максимальная просадка TCAF за все время составила -16.37%, что меньше максимальной просадки SIXA в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAF и SIXA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCAFSIXAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.37%

-18.38%

+2.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-5.59%

-5.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.37%

-11.22%

-5.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-0.37%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-2.93%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

1.47%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности TCAF и SIXA

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что TCAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCAFSIXAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

3.12%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.64%

7.10%

+2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.16%

9.12%

+3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.93%

12.78%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.93%

13.26%

+0.67%

Сравнение комиссий TCAF и SIXA

TCAF берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии SIXA в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAF и SIXA

Дивидендная доходность TCAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности SIXA в 1.96%

ПозицияTTM202520242023202220212020
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		1.96%2.31%1.62%2.12%2.23%1.63%1.13%
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		0.45%0.50%0.43%0.26%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TCAF and SIXA have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TCAF has higher volatility (3.76%) compared to SIXA (3.12%). In terms of maximum drawdown, TCAF dropped -16.37% vs SIXA's -18.38%.

On 3-year performance, SIXA leads with 20.42% vs 18.76% for TCAF. On fees, TCAF is cheaper at 0.31% per year. On volatility, SIXA has been the lower-risk option at 3.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SIXA has performed better with a 20.42% return vs 18.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TCAF is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.86% for SIXA.

SIXA has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 0.45% for TCAF.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.31% for TCAF and 0.86% for SIXA.

SIXA currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCAF и SIXA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор