PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCAF с PSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCAF с PSCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX).

TCAF и PSCX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCAF - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. PSCX - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности TCAF и PSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCAF и PSCX

2026 (YTD)202520242023
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		-6.88%15.45%20.93%8.40%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		-1.88%12.08%13.27%6.18%

Доходность по периодам

С начала года, TCAF показывает доходность -6.88%, что значительно ниже, чем у PSCX с доходностью -1.88%.

TCAF

1 день
2.98%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-6.88%
6 месяцев
-5.12%
1 год
10.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSCX

1 день
1.43%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
0.91%
1 год
12.02%
3 года*
11.44%
5 лет*
7.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Часто сравнивают с TCAF:
TCAF с SPYTCAF с TRAIXTCAF с CGDVTCAF с VOOTCAF с ^SP500TRTCAF с PVALTCAF с TSPA
Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с QQQPSCX с QDPLPSCX с VTIPSCX с FTAGPSCX с QDTEPSCX с MGC

Сравнение комиссий TCAF и PSCX

TCAF берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.

PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Доходность на риск

TCAF vs. PSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCAF
Ранг доходности на риск TCAF: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAF: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAF: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAF: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAF: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAF: 4141
Ранг коэф-та Мартина
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAF c PSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCAFPSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.37

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

2.05

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.32

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

1.99

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.61

10.21

-6.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCAF vs. PSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCAF на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа PSCX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCAF и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCAFPSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.37

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

1.10

-0.17

Корреляция

Корреляция между TCAF и PSCX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAF и PSCX

Дивидендная доходность TCAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		0.54%0.50%0.43%0.26%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TCAF и PSCX

Максимальная просадка TCAF за все время составила -16.37%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAF и PSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

TCAFPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.37%

-10.20%

-6.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-6.15%

-5.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.66%

-2.84%

-5.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.10%

-1.92%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

1.20%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности TCAF и PSCX

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что TCAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCAFPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

2.81%

+2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

4.31%

+4.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

8.83%

+8.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.12%

7.06%

+7.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.12%

7.02%

+7.10%