Сравнение TCAF с GXLC
TCAF (T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. TCAF is actively managed, while GXLC is passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. TCAF charges 0.31%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности TCAF и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCAF показывает доходность 4.55%, что значительно ниже, чем у GXLC с доходностью 9.76%.
TCAF
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 4.55%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- 17.22%
- 3 года*
- 17.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXLC
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 9.76%
- 6 месяцев
- 9.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TCAF и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF | 4.55% | 2.62% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 9.76% | 3.22% |
Correlation
The correlation between TCAF and GXLC is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCAF vs. GXLC — Ранг доходности на риск
TCAF
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TCAF c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TCAF | GXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.00 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TCAF и GXLC
Максимальная просадка TCAF за все время составила -16.37%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAF и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCAF | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.37% | -9.08% | -7.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.33% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | -1.76% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -1.53% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TCAF и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCAF | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.43% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.00% | 13.79% | -1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.02% | 13.79% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.02% | 13.79% | +0.23% |
Сравнение комиссий TCAF и GXLC
TCAF берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCAF и GXLC
Дивидендная доходность TCAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности GXLC в 0.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.64% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF | 0.48% | 0.50% | 0.43% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, TCAF and GXLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.31% for TCAF.
GXLC has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.48% for TCAF.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and Global X. Their fees differ too: 0.31% for TCAF and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для TCAF и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор