PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCAF с CTHAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCAF с CTHAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TCAF (T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF) and CTHAX (American Funds College 2030 Fund) are both funds - TCAF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while CTHAX is a Diversified Portfolio fund managed by American Funds. Over the past year, TCAF returned 20.51% vs 10.07% for CTHAX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TCAF charges 0.31%/yr vs 0.41%/yr for CTHAX.

Доходность

Сравнение доходности TCAF и CTHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и American Funds College 2030 Fund (CTHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCAF показывает доходность 6.51%, что значительно выше, чем у CTHAX с доходностью 2.76%.

TCAF

1 день
-0.46%
1 месяц
3.54%
С начала года
6.51%
6 месяцев
6.60%
1 год
20.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CTHAX

1 день
0.14%
1 месяц
1.22%
С начала года
2.76%
6 месяцев
3.08%
1 год
10.07%
3 года*
9.41%
5 лет*
4.33%
10 лет*
6.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCAF и CTHAX

2026 (YTD)202520242023
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		6.51%15.45%20.93%8.40%
CTHAX
American Funds College 2030 Fund		2.76%11.55%7.66%4.93%

Correlation

The correlation between TCAF and CTHAX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2023 г.

0.75

The correlation between TCAF and CTHAX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

American Funds College 2030 Fund

Часто сравнивают с TCAF:
TCAF с SPYTCAF с CGDVTCAF с TRAIXTCAF с VOOTCAF с ^SP500TRTCAF с TSPATCAF с PVAL
Часто сравнивают с CTHAX:
CTHAX с FCNTXCTHAX с ANCFXCTHAX с ABALXCTHAX с AMCPXCTHAX с AIVSXCTHAX с RERGXCTHAX с PALDX

Доходность на риск

TCAF vs. CTHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCAF
Ранг доходности на риск TCAF: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAF: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAF: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAF: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAF: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAF: 4444
Ранг коэф-та Мартина
CTHAX
Ранг доходности на риск CTHAX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTHAX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTHAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTHAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTHAX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTHAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAF c CTHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и American Funds College 2030 Fund (CTHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCAFCTHAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.33

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
3.38

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.45

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

2.55

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.28

10.59

-3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCAF vs. CTHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCAF на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CTHAX равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCAF и CTHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCAFCTHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.33

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.85

+0.41

Просадки

Сравнение просадок TCAF и CTHAX

Максимальная просадка TCAF за все время составила -16.37%, примерно равная максимальной просадке CTHAX в -17.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAF и CTHAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCAFCTHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.37%

-17.17%

+0.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-4.03%

-7.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.16%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-0.00%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-2.81%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

0.97%

+1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности TCAF и CTHAX

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) имеет более высокую волатильность в 2.43% по сравнению с American Funds College 2030 Fund (CTHAX) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что TCAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCAFCTHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

1.58%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.75%

3.49%

+5.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.47%

4.40%

+7.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.94%

6.74%

+7.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.94%

7.85%

+6.09%

Сравнение комиссий TCAF и CTHAX

TCAF берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии CTHAX в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAF и CTHAX

Дивидендная доходность TCAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности CTHAX в 5.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTHAX
American Funds College 2030 Fund		5.40%5.55%3.94%2.98%4.05%12.40%5.63%4.55%6.43%3.74%4.26%4.01%
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		0.47%0.50%0.43%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TCAF and CTHAX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TCAF has higher volatility (2.43%) compared to CTHAX (1.58%). In terms of maximum drawdown, TCAF dropped -16.37% vs CTHAX's -17.17%.

CTHAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCAF и CTHAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор