PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCAF с CTHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCAF с CTHAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и American Funds College 2030 Fund (CTHAX).

TCAF - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. CTHAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности TCAF и CTHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и American Funds College 2030 Fund (CTHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCAF и CTHAX

2026 (YTD)202520242023
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		-6.88%15.45%20.93%8.40%
CTHAX
American Funds College 2030 Fund		-1.09%11.55%7.66%4.93%

Доходность по периодам

С начала года, TCAF показывает доходность -6.88%, что значительно ниже, чем у CTHAX с доходностью -1.09%.

TCAF

1 день
2.98%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-6.88%
6 месяцев
-5.12%
1 год
10.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CTHAX

1 день
0.29%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
0.61%
1 год
7.77%
3 года*
8.00%
5 лет*
4.22%
10 лет*
6.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

American Funds College 2030 Fund

Часто сравнивают с TCAF:
TCAF с SPYTCAF с TRAIXTCAF с CGDVTCAF с VOOTCAF с ^SP500TRTCAF с PVALTCAF с TSPA
Часто сравнивают с CTHAX:
CTHAX с FCNTXCTHAX с ANCFXCTHAX с PALDXCTHAX с AMCPXCTHAX с ABALXCTHAX с AIVSXCTHAX с AMECX

Сравнение комиссий TCAF и CTHAX

TCAF берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии CTHAX в 0.41%.

CTHAX
American Funds College 2030 Fund
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Доходность на риск

TCAF vs. CTHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCAF
Ранг доходности на риск TCAF: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAF: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAF: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAF: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAF: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAF: 4141
Ранг коэф-та Мартина
CTHAX
Ранг доходности на риск CTHAX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTHAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTHAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTHAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTHAX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTHAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAF c CTHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и American Funds College 2030 Fund (CTHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCAFCTHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.44

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

1.93

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.31

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

1.93

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.61

7.67

-4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCAF vs. CTHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCAF на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа CTHAX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCAF и CTHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCAFCTHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.44

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.82

+0.11

Корреляция

Корреляция между TCAF и CTHAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAF и CTHAX

Дивидендная доходность TCAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности CTHAX в 5.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		0.54%0.50%0.43%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CTHAX
American Funds College 2030 Fund		5.61%5.55%3.94%2.98%4.05%12.40%5.63%4.55%6.43%3.74%4.26%4.01%

Просадки

Сравнение просадок TCAF и CTHAX

Максимальная просадка TCAF за все время составила -16.37%, примерно равная максимальной просадке CTHAX в -17.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAF и CTHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TCAFCTHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.37%

-17.17%

+0.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-4.11%

-7.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.66%

-3.75%

-4.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.10%

-2.83%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

1.03%

+2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности TCAF и CTHAX

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с American Funds College 2030 Fund (CTHAX) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что TCAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCAFCTHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

1.94%

+3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

3.14%

+6.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

5.66%

+11.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.12%

6.75%

+7.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.12%

7.87%

+6.25%