Сравнение TCAF с CTHAX
TCAF (T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF) and CTHAX (American Funds College 2030 Fund) are both funds - TCAF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while CTHAX is a Diversified Portfolio fund managed by American Funds. Over the past 3 years, TCAF returned 18.76%/yr vs 9.28%/yr for CTHAX. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TCAF charges 0.31%/yr vs 0.41%/yr for CTHAX.
Доходность
Сравнение доходности TCAF и CTHAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCAF показывает доходность 11.38%, что значительно выше, чем у CTHAX с доходностью 3.49%.
TCAF
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 2.36%
- 6 месяцев
- 13.25%
- С начала года
- 11.38%
- 1 год
- 17.63%
- 3 года*
- 18.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.54%
CTHAX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 2.30%
- С начала года
- 3.49%
- 1 год
- 7.67%
- 3 года*
- 9.28%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- 6.55%
- Всё время*
- 7.10%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $23.32M | $23.34M | $27.86M |
Сравнение доходности по годам TCAF и CTHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF | 11.38% | 15.45% | 20.93% | 9.71% |
CTHAX American Funds College 2030 Fund | 3.49% | 11.55% | 7.66% | 5.78% |
Correlation
The correlation between TCAF and CTHAX is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.76 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г. | 0.75 |
The correlation between TCAF and CTHAX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCAF vs. CTHAX — Ранг доходности на риск
TCAF
CTHAX
Сравнение TCAF c CTHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и American Funds College 2030 Fund (CTHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TCAF | CTHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.32 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.87 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.05 | 7.66 | -1.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TCAF и CTHAX
Максимальная просадка TCAF за все время составила -16.37%, примерно равная максимальной просадке CTHAX в -17.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAF и CTHAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCAF | CTHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.37% | -17.17% | +0.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.33% | -4.03% | -7.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.37% | -5.41% | -10.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | 0.00% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.03% | -2.78% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 0.98% | +1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCAF и CTHAX
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с American Funds College 2030 Fund (CTHAX) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что TCAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCAF | CTHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 1.21% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.64% | 3.69% | +5.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.16% | 4.54% | +7.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.93% | 6.75% | +7.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.93% | 7.72% | +6.21% |
Сравнение комиссий TCAF и CTHAX
TCAF берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии CTHAX в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCAF и CTHAX
Дивидендная доходность TCAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности CTHAX в 5.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTHAX American Funds College 2030 Fund | 5.36% | 5.55% | 3.94% | 2.98% | 4.05% | 12.40% | 5.63% | 4.55% | 6.43% | 3.74% | 4.26% | 4.01% |
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF | 0.45% | 0.50% | 0.43% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TCAF and CTHAX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TCAF has higher volatility (3.76%) compared to CTHAX (1.21%). In terms of maximum drawdown, TCAF dropped -16.37% vs CTHAX's -17.17%.
CTHAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TCAF и CTHAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор