PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TCAF с AVIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCAF с AVIE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TCAF (T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, TCAF returned 17.65%/yr vs 13.39%/yr for AVIE. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. TCAF charges 0.31%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.

Доходность

Сравнение доходности TCAF и AVIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCAF показывает доходность 8.90%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 16.68%.

TCAF

1 день
-0.45%
1 месяц
2.71%
6 месяцев
7.57%
С начала года
8.90%
1 год
17.04%
3 года*
17.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVIE

1 день
1.01%
1 месяц
2.61%
6 месяцев
12.54%
С начала года
16.68%
1 год
27.37%
3 года*
13.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCAF и AVIE

2026 (YTD)202520242023
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		8.90%15.45%20.93%9.71%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		16.68%11.37%6.17%8.38%

Correlation

The correlation between TCAF and AVIE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г.

0.44

Over the past year, the correlation between TCAF and AVIE has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов TCAF и AVIE

Секторы
TCAF
AVIE

Технологии

34.0%
0.1%

Здравоохранение

17.6%
26.3%

Потребительский циклический сектор

12.4%
0.0%

Коммуникационные услуги

10.5%

-

Коммунальные услуги

8.7%
0.0%

Финансовые услуги

6.1%
15.0%

Промышленность

4.7%
1.3%

Потребительский защитный сектор

3.3%
17.1%

Энергетика

2.6%
30.0%

Сырьевые материалы

0.1%
9.8%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

TCAF
34.0%
AVIE
0.1%

Здравоохранение

TCAF
17.6%
AVIE
26.3%

Потребительский циклический сектор

TCAF
12.4%
AVIE
0.0%

Коммуникационные услуги

TCAF
10.5%
AVIE

-

Коммунальные услуги

TCAF
8.7%
AVIE
0.0%

Финансовые услуги

TCAF
6.1%
AVIE
15.0%

Промышленность

TCAF
4.7%
AVIE
1.3%

Потребительский защитный сектор

TCAF
3.3%
AVIE
17.1%

Энергетика

TCAF
2.6%
AVIE
30.0%

Сырьевые материалы

TCAF
0.1%
AVIE
9.8%

Недвижимость

TCAF
0.1%
AVIE
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Часто сравнивают с TCAF:
TCAF с SPYTCAF с CGDVTCAF с TRAIXTCAF с VOOTCAF с ^SP500TRTCAF с TSPATCAF с PVAL
Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DIPSXAVIE с DBMFAVIE с INFLAVIE с VTVAVIE с BSJOAVIE с TIPAVIE с DFCF

Доходность на риск

TCAF vs. AVIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCAF
Ранг доходности на риск TCAF: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAF: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAF: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAF: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAF: 4545
Ранг коэф-та Мартина
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAF c AVIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TCAFAVIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
2.71

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
3.96

-1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.48

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

5.53

-4.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.91

17.46

-11.55

TCAF vs. AVIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCAF на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа AVIE равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCAF и AVIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TCAF и AVIE

Максимальная просадка TCAF за все время составила -16.37%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAF и AVIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCAFAVIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.37%

-12.39%

-3.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-4.97%

-6.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.37%

-12.39%

-3.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.28%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-2.96%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

1.57%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности TCAF и AVIE

Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) составляет 2.94%, в то время как у Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что TCAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCAFAVIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

3.73%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

7.59%

+1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.00%

10.14%

+1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

12.90%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.92%

12.90%

+1.02%

Сравнение комиссий TCAF и AVIE

TCAF берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAF и AVIE

Дивидендная доходность TCAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности AVIE в 1.42%

ПозицияTTM2025202420232022
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.42%1.75%1.89%3.72%0.39%
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		0.46%0.50%0.43%0.26%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TCAF and AVIE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVIE has higher volatility (3.73%) compared to TCAF (2.94%). In terms of maximum drawdown, TCAF dropped -16.37% vs AVIE's -12.39%.

On 3-year performance, TCAF leads with 17.65% vs 13.39% for AVIE. On fees, AVIE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, TCAF has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TCAF has performed better with a 17.65% return vs 13.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.31% for TCAF.

AVIE has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.46% for TCAF.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and Avantis. Their fees differ too: 0.31% for TCAF and 0.25% for AVIE.

AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCAF и AVIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор