PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCAAX с AAAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCAAX с AAAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund (TCAAX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX).

TCAAX управляется Thrivent. Фонд был запущен 29 июн. 2005 г.. AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности TCAAX и AAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund (TCAAX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCAAX и AAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCAAX
Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund		-1.62%11.66%8.27%11.69%-14.96%6.52%10.12%14.81%-3.89%7.26%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		9.77%12.82%5.24%2.30%-9.91%23.45%3.71%21.42%-5.36%14.67%

Доходность по периодам

С начала года, TCAAX показывает доходность -1.62%, что значительно ниже, чем у AAAAX с доходностью 9.77%. За последние 10 лет акции TCAAX уступали акциям AAAAX по среднегодовой доходности: 5.03% против 7.40% соответственно.

TCAAX

1 день
0.83%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-1.62%
6 месяцев
0.13%
1 год
9.41%
3 года*
8.52%
5 лет*
3.65%
10 лет*
5.03%

AAAAX

1 день
1.09%
1 месяц
-3.53%
С начала года
9.77%
6 месяцев
11.84%
1 год
17.50%
3 года*
10.19%
5 лет*
6.78%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund

DWS RREEF Real Assets Fund - Class A

Часто сравнивают с TCAAX:
TCAAX с MACIXTCAAX с AABFXTCAAX с TAAAXTCAAX с TMAAXTCAAX с CONWXTCAAX с BERIXTCAAX с AVEFX
Часто сравнивают с AAAAX:
AAAAX с tAAAAX с SCHHAAAAX с VWELXAAAAX с COWZAAAAX с SPYAAAAX с TAAAAX с SCGSX

Сравнение комиссий TCAAX и AAAAX

TCAAX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии AAAAX в 1.22%.

AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A
TCAAX
Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund

Доходность на риск

TCAAX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCAAX
Ранг доходности на риск TCAAX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAAX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
AAAAX
Ранг доходности на риск AAAAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAAX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund (TCAAX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCAAXAAAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.57

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.11

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.91

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.33

10.22

-2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCAAX vs. AAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCAAX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAAAX равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCAAX и AAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCAAXAAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.57

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.56

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.59

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.38

+0.18

Корреляция

Корреляция между TCAAX и AAAAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAAX и AAAAX

Дивидендная доходность TCAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что больше доходности AAAAX в 3.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCAAX
Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund		5.77%6.19%3.55%2.52%1.87%3.74%3.82%5.15%3.99%1.77%1.67%1.51%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		3.23%3.54%2.45%2.08%4.17%2.31%1.33%1.81%1.61%1.52%1.47%2.15%

Просадки

Сравнение просадок TCAAX и AAAAX

Максимальная просадка TCAAX за все время составила -30.82%, что меньше максимальной просадки AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAAX и AAAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TCAAXAAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.82%

-40.47%

+9.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.58%

-9.55%

+3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.33%

-22.62%

+2.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.33%

-29.41%

+9.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-3.53%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-6.89%

+3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

1.79%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности TCAAX и AAAAX

Текущая волатильность для Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund (TCAAX) составляет 2.87%, в то время как у DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что TCAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCAAXAAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

3.27%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.62%

7.26%

-2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.72%

11.62%

-3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.93%

12.19%

-4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.15%

12.66%

-5.51%