PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBUX с TGRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBUX с TGRW

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) и T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW).

TBUX и TGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBUX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. TGRW - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности TBUX и TGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) и T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBUX и TGRW

2026 (YTD)20252024202320222021
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF		0.87%5.37%6.38%6.39%-0.13%-0.22%
TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF		-11.02%15.62%29.94%48.87%-38.42%3.68%

Доходность по периодам

С начала года, TBUX показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у TGRW с доходностью -11.02%.

TBUX

1 день
0.06%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.87%
6 месяцев
2.05%
1 год
4.92%
3 года*
5.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

TGRW

1 день
1.10%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-11.02%
6 месяцев
-10.46%
1 год
13.39%
3 года*
19.40%
5 лет*
6.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF

T. Rowe Price Growth Stock ETF

Часто сравнивают с TBUX:
TBUX с USTBTBUX с NEARTBUX с CSHITBUX с BINCTBUX с PAAATBUX с VFIAXTBUX с PULS
Часто сравнивают с TGRW:
TGRW с TGRTTGRW с QQQTGRW с VUGTGRW с TRGOXTGRW с SCHGTGRW с VTITGRW с VONG

Сравнение комиссий TBUX и TGRW

TBUX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии TGRW в 0.52%.

TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF

Доходность на риск

TBUX vs. TGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBUX
Ранг доходности на риск TBUX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBUX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBUX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBUX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBUX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBUX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
TGRW
Ранг доходности на риск TGRW: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRW: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRW: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRW: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRW: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRW: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBUX c TGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) и T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBUXTGRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.88

0.58

+5.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

10.15

1.01

+9.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.66

1.14

+1.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

14.71

0.77

+13.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

99.78

2.54

+97.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBUX vs. TGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBUX на текущий момент составляет 5.88, что выше коэффициента Шарпа TGRW равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBUX и TGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBUXTGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.88

0.58

+5.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.82

0.39

+3.43

Корреляция

Корреляция между TBUX и TGRW составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBUX и TGRW

Дивидендная доходность TBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, тогда как TGRW не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF		4.54%4.67%5.39%4.66%2.58%0.27%0.00%
TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF		0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.40%0.21%

Просадки

Сравнение просадок TBUX и TGRW

Максимальная просадка TBUX за все время составила -1.79%, что меньше максимальной просадки TGRW в -43.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBUX и TGRW.

Загрузка...

Показатели просадок

TBUXTGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.79%

-43.33%

+41.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.33%

-18.84%

+18.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-14.75%

+14.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.29%

-12.72%

+12.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

5.69%

-5.64%

Волатильность

Сравнение волатильности TBUX и TGRW

Текущая волатильность для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) составляет 0.25%, в то время как у T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что TBUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBUXTGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.25%

7.19%

-6.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.43%

13.22%

-12.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84%

23.02%

-22.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.08%

23.28%

-22.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.08%

23.20%

-22.12%