Сравнение TBUX с OGSP
TBUX (T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF) and OGSP (Obra High Grade Structured Products ETF) are both exchange-traded funds - TBUX is a Ultrashort Bond fund actively managed by T. Rowe Price, while OGSP is a Multisector Bonds fund actively managed by Obra. Both are actively managed. Over the past year, TBUX returned 4.79% vs 5.52% for OGSP. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. TBUX charges 0.17%/yr vs 0.90%/yr for OGSP.
Доходность
Сравнение доходности TBUX и OGSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TBUX показывает доходность 1.73%, а OGSP немного ниже – 1.69%.
TBUX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- 5.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OGSP
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 5.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TBUX и OGSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | 1.73% | 5.37% | 4.67% |
OGSP Obra High Grade Structured Products ETF | 1.69% | 6.22% | 5.00% |
Correlation
The correlation between TBUX and OGSP is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2024 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBUX vs. OGSP — Ранг доходности на риск
TBUX
OGSP
Сравнение TBUX c OGSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) и Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBUX | OGSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +9.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.09 | 2.08 | +1.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 48.00 | 11.18 | +36.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 188.18 | 33.23 | +154.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBUX | OGSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.14 | 3.19 | +3.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.90 | 3.15 | +0.75 |
Просадки
Сравнение просадок TBUX и OGSP
Максимальная просадка TBUX за все время составила -1.79%, что больше максимальной просадки OGSP в -0.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBUX и OGSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBUX | OGSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.79% | -0.82% | -0.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -0.50% | +0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.28% | -0.10% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.17% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBUX и OGSP
Текущая волатильность для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) составляет 0.19%, в то время как у Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP) волатильность равна 0.22%. Это указывает на то, что TBUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OGSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBUX | OGSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 0.22% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.44% | 0.72% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67% | 1.74% | -1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.07% | 1.93% | -0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.07% | 1.93% | -0.86% |
Сравнение комиссий TBUX и OGSP
TBUX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии OGSP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBUX и OGSP
Дивидендная доходность TBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности OGSP в 5.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
OGSP Obra High Grade Structured Products ETF | 5.86% | 5.88% | 4.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | 4.48% | 4.67% | 5.39% | 4.66% | 2.58% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
TBUX and OGSP have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OGSP has higher volatility (0.22%) compared to TBUX (0.19%). In terms of maximum drawdown, TBUX dropped -1.79% vs OGSP's -0.82%.
On 1-year performance, OGSP leads with 5.52% vs 4.79% for TBUX. On fees, TBUX is cheaper at 0.17% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OGSP has performed better with a 5.52% return vs 4.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TBUX is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.90% for OGSP.
OGSP has the higher dividend yield at 5.86%, compared with 4.48% for TBUX.
TBUX is categorized as Ultrashort Bond, while OGSP is Multisector Bonds. They also come from different issuers: T. Rowe Price and Obra. Their fees differ too: 0.17% for TBUX and 0.90% for OGSP.
TBUX currently has the higher Sharpe Ratio (7.14 vs 3.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBUX и OGSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор