Сравнение TBUX с OGSP

С начала года, TBUX показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у OGSP с доходностью 0.63%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TBUX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии OGSP в 0.90%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) и Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TBUX на текущий момент составляет 5.76, что выше коэффициента Шарпа OGSP равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBUX и OGSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TBUX и OGSP составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность TBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности OGSP в 5.88%

Максимальная просадка TBUX за все время составила -1.79%, что больше максимальной просадки OGSP в -0.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBUX и OGSP.

Текущая волатильность для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) составляет 0.25%, в то время как у Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP) волатильность равна 0.31%. Это указывает на то, что TBUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OGSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.