Сравнение TBLYX с VWENX
TBLYX (T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund) and VWENX (Vanguard Wellington Fund Admiral Shares) are both mutual funds - TBLYX is a Target Retirement Date fund actively managed by T. Rowe Price, while VWENX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. Over the past 3 years, TBLYX returned 15.45%/yr vs 14.75%/yr for VWENX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. TBLYX charges 0.40%/yr vs 0.16%/yr for VWENX.
Доходность
Сравнение доходности TBLYX и VWENX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBLYX показывает доходность 7.90%, что значительно выше, чем у VWENX с доходностью 5.10%.
TBLYX
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 7.90%
- 6 месяцев
- 8.49%
- 1 год
- 19.16%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VWENX
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 5.10%
- 6 месяцев
- 5.87%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 10.13%
Сравнение доходности по годам TBLYX и VWENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TBLYX T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund | 7.90% | 17.30% | 12.43% | 18.44% | -17.17% | 4.09% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 5.10% | 16.63% | 14.82% | 14.40% | -14.31% | 5.46% |
Correlation
The correlation between TBLYX and VWENX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2021 г. | 0.93 |
The correlation between TBLYX and VWENX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBLYX vs. VWENX — Ранг доходности на риск
TBLYX
VWENX
Сравнение TBLYX c VWENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLYX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBLYX | VWENX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.38 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 2.64 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.93 | 11.92 | -0.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBLYX и VWENX
Максимальная просадка TBLYX за все время составила -24.54%, что меньше максимальной просадки VWENX в -36.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLYX и VWENX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBLYX | VWENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.54% | -36.02% | +11.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.83% | -6.77% | -1.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.02% | -11.98% | -1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.58% | -1.92% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.07% | -4.35% | -1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 1.50% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBLYX и VWENX
T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLYX) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что TBLYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBLYX | VWENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 3.50% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.52% | 7.21% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.34% | 8.83% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.11% | 11.20% | +1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.11% | 11.56% | +1.55% |
Сравнение комиссий TBLYX и VWENX
TBLYX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VWENX в 0.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBLYX и VWENX
Дивидендная доходность TBLYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности VWENX в 11.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBLYX T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund | 2.32% | 2.50% | 2.05% | 1.94% | 2.18% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 11.05% | 11.55% | 10.85% | 6.08% | 8.28% | 8.72% | 7.85% | 4.74% | 9.58% | 5.88% | 4.53% | 6.58% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, TBLYX and VWENX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TBLYX has higher volatility (4.08%) compared to VWENX (3.50%). In terms of maximum drawdown, TBLYX dropped -24.54% vs VWENX's -36.02%.
VWENX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBLYX и VWENX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор