PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBLYX с FIRMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBLYX с FIRMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLYX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX).

TBLYX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 июл. 2021 г.. FIRMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности TBLYX и FIRMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLYX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBLYX и FIRMX

2026 (YTD)20252024202320222021
TBLYX
T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund		-0.91%17.30%12.43%18.44%-17.17%4.09%
FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund		0.24%9.95%4.29%8.07%-11.66%0.04%

Доходность по периодам

С начала года, TBLYX показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у FIRMX с доходностью 0.24%.

TBLYX

1 день
2.29%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
1.35%
1 год
15.58%
3 года*
13.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

FIRMX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.07%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.29%
1 год
7.55%
3 года*
6.22%
5 лет*
2.46%
10 лет*
4.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund

Часто сравнивают с TBLYX:
TBLYX с TRRIXTBLYX с TRGOXTBLYX с FFGZXTBLYX с TRBCXTBLYX с LTFIXTBLYX с FIKFXTBLYX с PTDIX
Часто сравнивают с FIRMX:
FIRMX с FZROXFIRMX с FXAIXFIRMX с VTINXFIRMX с SPYFIRMX с SPHDFIRMX с VOOFIRMX с SCHD

Сравнение комиссий TBLYX и FIRMX

TBLYX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FIRMX в 0.45%.

FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund
TBLYX
T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund

Доходность на риск

TBLYX vs. FIRMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBLYX
Ранг доходности на риск TBLYX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLYX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLYX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLYX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLYX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLYX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FIRMX
Ранг доходности на риск FIRMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIRMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIRMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIRMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIRMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIRMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBLYX c FIRMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLYX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBLYXFIRMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.70

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

2.38

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.34

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

2.30

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.60

9.15

-1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBLYX vs. FIRMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBLYX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIRMX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLYX и FIRMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBLYXFIRMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.70

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.53

-0.04

Корреляция

Корреляция между TBLYX и FIRMX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLYX и FIRMX

Дивидендная доходность TBLYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности FIRMX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBLYX
T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund		2.53%2.50%2.05%1.94%2.18%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund		3.14%3.13%3.02%2.81%4.54%3.56%2.48%2.59%4.65%8.57%1.67%1.68%

Просадки

Сравнение просадок TBLYX и FIRMX

Максимальная просадка TBLYX за все время составила -24.54%, что меньше максимальной просадки FIRMX в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLYX и FIRMX.

Загрузка...

Показатели просадок

TBLYXFIRMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.54%

-33.73%

+9.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-3.44%

-6.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.72%

-2.46%

-3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-3.73%

-2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

0.87%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности TBLYX и FIRMX

T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLYX) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что TBLYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBLYXFIRMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

2.13%

+2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

2.94%

+4.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

4.64%

+8.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.14%

5.22%

+7.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.14%

4.48%

+8.66%