Сравнение TBLYX с PRFRX
TBLYX (T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund) and PRFRX (T. Rowe Price Floating Rate Fund) are both mutual funds - TBLYX is a Target Retirement Date fund actively managed by T. Rowe Price, while PRFRX is a High Yield Bonds fund managed by T. Rowe Price. Over the past 3 years, TBLYX returned 14.75%/yr vs 11.97%/yr for PRFRX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. TBLYX charges 0.40%/yr vs 0.75%/yr for PRFRX.
Доходность
Сравнение доходности TBLYX и PRFRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBLYX показывает доходность 9.22%, что значительно выше, чем у PRFRX с доходностью 2.06%.
TBLYX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 6.50%
- С начала года
- 9.22%
- 1 год
- 18.62%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRFRX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- 1.95%
- С начала года
- 2.06%
- 1 год
- 5.27%
- 3 года*
- 11.97%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 6.47%
Сравнение доходности по годам TBLYX и PRFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TBLYX T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund | 9.22% | 17.30% | 12.43% | 18.44% | -17.17% | 4.09% |
PRFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund | 2.06% | 7.78% | 16.63% | 20.66% | -1.95% | 2.10% |
Correlation
The correlation between TBLYX and PRFRX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2021 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBLYX vs. PRFRX — Ранг доходности на риск
TBLYX
PRFRX
Сравнение TBLYX c PRFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLYX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBLYX | PRFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.74 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 3.53 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.49 | 12.65 | -2.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBLYX и PRFRX
Максимальная просадка TBLYX за все время составила -24.54%, что больше максимальной просадки PRFRX в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLYX и PRFRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBLYX | PRFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.54% | -20.05% | -4.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.83% | -1.50% | -6.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.02% | -2.07% | -10.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | 0.00% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.98% | -0.68% | -5.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 0.42% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBLYX и PRFRX
T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLYX) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что TBLYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBLYX | PRFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 0.56% | +2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | 1.79% | +6.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.48% | 2.43% | +8.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.06% | 3.15% | +9.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.06% | 4.01% | +9.05% |
Сравнение комиссий TBLYX и PRFRX
TBLYX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PRFRX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBLYX и PRFRX
Дивидендная доходность TBLYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности PRFRX в 7.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund | 7.36% | 8.11% | 15.09% | 15.33% | 4.03% | 3.86% | 4.00% | 4.84% | 4.87% | 4.04% | 4.07% | 4.07% |
TBLYX T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund | 2.29% | 2.50% | 2.05% | 1.94% | 2.18% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TBLYX and PRFRX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TBLYX has higher volatility (2.92%) compared to PRFRX (0.56%). In terms of maximum drawdown, TBLYX dropped -24.54% vs PRFRX's -20.05%.
PRFRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBLYX и PRFRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор