PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBLYX с PREIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBLYX с PREIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TBLYX (T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund) and PREIX (T. Rowe Price Equity Index 500 Fund) are both mutual funds - TBLYX is a Target Retirement Date fund actively managed by T. Rowe Price, while PREIX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index. TBLYX is actively managed, while PREIX is passively managed. Over the past 3 years, TBLYX returned 15.52%/yr vs 20.55%/yr for PREIX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. TBLYX charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for PREIX.

Доходность

Сравнение доходности TBLYX и PREIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLYX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TBLYX показывает доходность 7.74%, а PREIX немного выше – 8.00%.

TBLYX

1 день
0.08%
1 месяц
-0.91%
С начала года
7.74%
6 месяцев
7.03%
1 год
18.87%
3 года*
15.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

PREIX

1 день
-0.09%
1 месяц
-2.05%
С начала года
8.00%
6 месяцев
6.67%
1 год
22.01%
3 года*
20.55%
5 лет*
12.85%
10 лет*
15.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBLYX и PREIX

2026 (YTD)20252024202320222021
TBLYX
T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund		7.74%17.30%12.43%18.44%-17.17%4.09%
PREIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund		8.00%17.66%24.78%26.07%-18.27%8.42%

Correlation

The correlation between TBLYX and PREIX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2021 г.

0.93

The correlation between TBLYX and PREIX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund

T. Rowe Price Equity Index 500 Fund

Часто сравнивают с TBLYX:
TBLYX с FRKMXTBLYX с PTDIXTBLYX с FFGZXTBLYX с FIKFXTBLYX с TRRIXTBLYX с LTFIXTBLYX с FIRMX
Часто сравнивают с PREIX:
PREIX с VOOPREIX с PRWCXPREIX с FXAIXPREIX с POMIXPREIX с PRFDXPREIX с PRDGXPREIX с PRMTX

Доходность на риск

TBLYX vs. PREIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBLYX
Ранг доходности на риск TBLYX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLYX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLYX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLYX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLYX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLYX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
PREIX
Ранг доходности на риск PREIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PREIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBLYX c PREIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLYX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TBLYXPREIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.77

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
2.42

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

2.47

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.40

11.04

-0.65

TBLYX vs. PREIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBLYX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PREIX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLYX и PREIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TBLYX и PREIX

Максимальная просадка TBLYX за все время составила -24.54%, что меньше максимальной просадки PREIX в -55.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLYX и PREIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBLYXPREIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.54%

-55.32%

+30.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.83%

-8.93%

+1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.02%

-18.78%

+5.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-3.23%

+1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.04%

-8.71%

+2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

2.00%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности TBLYX и PREIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLYX) составляет 4.16%, в то время как у T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что TBLYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PREIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBLYXPREIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

4.88%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

9.90%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.46%

12.55%

-2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.10%

17.10%

-4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.10%

18.12%

-5.02%

Сравнение комиссий TBLYX и PREIX

TBLYX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии PREIX в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLYX и PREIX

Дивидендная доходность TBLYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности PREIX в 2.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PREIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund		2.17%2.32%1.17%1.32%1.50%1.56%1.97%2.13%2.60%1.30%2.03%2.02%
TBLYX
T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund		2.32%2.50%2.05%1.94%2.18%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, TBLYX and PREIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PREIX has higher volatility (4.88%) compared to TBLYX (4.16%). In terms of maximum drawdown, TBLYX dropped -24.54% vs PREIX's -55.32%.

TBLYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBLYX и PREIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор