PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBLYX с FBALX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBLYX с FBALX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TBLYX (T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund) and FBALX (Fidelity Balanced Fund) are both mutual funds - TBLYX is a Target Retirement Date fund actively managed by T. Rowe Price, while FBALX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 3 years, TBLYX returned 15.39%/yr vs 15.93%/yr for FBALX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. TBLYX charges 0.40%/yr vs 0.46%/yr for FBALX.

Доходность

Сравнение доходности TBLYX и FBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLYX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBLYX показывает доходность 6.91%, что значительно ниже, чем у FBALX с доходностью 7.96%.

TBLYX

1 день
-2.26%
1 месяц
-0.69%
С начала года
6.91%
6 месяцев
7.58%
1 год
18.91%
3 года*
15.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

FBALX

1 день
-2.10%
1 месяц
-0.35%
С начала года
7.96%
6 месяцев
8.36%
1 год
21.65%
3 года*
15.93%
5 лет*
8.87%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBLYX и FBALX

2026 (YTD)20252024202320222021
TBLYX
T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund		6.91%17.30%12.43%18.44%-17.17%4.09%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		7.96%15.11%16.09%20.31%-18.29%5.27%

Correlation

The correlation between TBLYX and FBALX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2021 г.

0.94

The correlation between TBLYX and FBALX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund

Fidelity Balanced Fund

Часто сравнивают с TBLYX:
TBLYX с FRKMXTBLYX с PTDIXTBLYX с FFGZXTBLYX с TRRIXTBLYX с FIKFXTBLYX с LTFIXTBLYX с FIRMX
Часто сравнивают с FBALX:
FBALX с VWELXFBALX с FPURXFBALX с VBIAXFBALX с FXAIXFBALX с ABALXFBALX с FFNOXFBALX с FAGIX

Доходность на риск

TBLYX vs. FBALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBLYX
Ранг доходности на риск TBLYX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLYX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLYX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLYX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLYX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLYX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FBALX
Ранг доходности на риск FBALX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBALX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBLYX c FBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLYX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBLYXFBALXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.52

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
3.48

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.48

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

3.46

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.02

16.47

-5.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBLYX vs. FBALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBLYX на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBALX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLYX и FBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBLYXFBALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.52

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.81

-0.21

Просадки

Сравнение просадок TBLYX и FBALX

Максимальная просадка TBLYX за все время составила -24.54%, что меньше максимальной просадки FBALX в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLYX и FBALX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBLYXFBALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.54%

-43.57%

+19.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.83%

-6.47%

-1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.02%

-12.88%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-2.12%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.09%

-4.37%

-1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.35%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности TBLYX и FBALX

T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLYX) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с Fidelity Balanced Fund (FBALX) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что TBLYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBLYXFBALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

3.23%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.24%

7.15%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.11%

8.87%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.10%

12.21%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.10%

12.79%

+0.31%

Сравнение комиссий TBLYX и FBALX

TBLYX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FBALX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLYX и FBALX

Дивидендная доходность TBLYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности FBALX в 5.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBALX
Fidelity Balanced Fund		5.25%5.69%5.67%2.28%8.06%9.66%5.90%4.24%10.99%7.90%3.07%7.70%
TBLYX
T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund		2.34%2.50%2.05%1.94%2.18%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, TBLYX and FBALX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TBLYX has higher volatility (3.51%) compared to FBALX (3.23%). In terms of maximum drawdown, TBLYX dropped -24.54% vs FBALX's -43.57%.

FBALX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBLYX и FBALX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор