PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBLRX с SICIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBLRX с SICIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Balanced II (TBLRX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX).

TBLRX управляется Transamerica. Фонд был запущен 4 июл. 1994 г.. SICIX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности TBLRX и SICIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Balanced II (TBLRX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBLRX и SICIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TBLRX
Transamerica Balanced II		-3.11%12.78%14.47%18.18%-16.46%16.57%15.11%21.34%-2.23%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		0.82%8.12%5.52%5.29%-6.23%4.13%2.62%9.36%-0.97%

Доходность по периодам

С начала года, TBLRX показывает доходность -3.11%, что значительно ниже, чем у SICIX с доходностью 0.82%.

TBLRX

1 день
1.77%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-1.57%
1 год
10.94%
3 года*
11.84%
5 лет*
6.80%
10 лет*
—

SICIX

1 день
0.45%
1 месяц
-1.68%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.03%
1 год
6.27%
3 года*
5.96%
5 лет*
3.24%
10 лет*
3.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Balanced II

SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Часто сравнивают с TBLRX:
TBLRX с SPYTBLRX с VIGTBLRX с TLOFXTBLRX с EMTIXTBLRX с THYIXTBLRX с CSTAXTBLRX с BERIX
Часто сравнивают с SICIX:
SICIX с FRGAXSICIX с CAVAXSICIX с GWPAXSICIX с MAPOXSICIX с SIEMXSICIX с FPURXSICIX с FKINX

Сравнение комиссий TBLRX и SICIX

TBLRX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SICIX в 0.51%.

TBLRX
Transamerica Balanced II
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Доходность на риск

TBLRX vs. SICIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBLRX
Ранг доходности на риск TBLRX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLRX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLRX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLRX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLRX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLRX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SICIX
Ранг доходности на риск SICIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SICIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SICIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SICIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SICIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SICIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBLRX c SICIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Balanced II (TBLRX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBLRXSICIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.75

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.34

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.37

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

2.40

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.95

9.65

-2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBLRX vs. SICIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBLRX на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа SICIX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLRX и SICIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBLRXSICIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.75

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.85

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.78

-0.15

Корреляция

Корреляция между TBLRX и SICIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLRX и SICIX

Дивидендная доходность TBLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.78%, что больше доходности SICIX в 2.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBLRX
Transamerica Balanced II		31.78%30.86%14.76%3.31%5.67%9.15%4.58%3.60%4.51%0.00%0.00%0.00%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		2.85%2.87%3.67%2.80%4.69%3.46%1.84%2.91%1.80%1.81%1.64%1.97%

Просадки

Сравнение просадок TBLRX и SICIX

Максимальная просадка TBLRX за все время составила -25.35%, что меньше максимальной просадки SICIX в -27.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLRX и SICIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TBLRXSICIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.35%

-27.62%

+2.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-2.73%

-4.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.35%

-10.94%

-14.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-11.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-1.95%

-2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-3.59%

-2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

0.68%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TBLRX и SICIX

Transamerica Balanced II (TBLRX) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что TBLRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBLRXSICIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

1.35%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.95%

2.10%

+3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.12%

3.68%

+7.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.14%

3.88%

+10.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.02%

3.90%

+10.12%