PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBLRX с NWQIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBLRX с NWQIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TBLRX (Transamerica Balanced II) and NWQIX (Nuveen Flexible Income Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, TBLRX returned 7.75%/yr vs 4.45%/yr for NWQIX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TBLRX charges 1.07%/yr vs 0.70%/yr for NWQIX.

Доходность

Сравнение доходности TBLRX и NWQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Balanced II (TBLRX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TBLRX показывает доходность 5.13%, а NWQIX немного ниже – 5.04%.

TBLRX

1 день
-0.47%
1 месяц
2.03%
С начала года
5.13%
6 месяцев
5.34%
1 год
16.14%
3 года*
13.92%
5 лет*
7.75%
10 лет*
—

NWQIX

1 день
-0.15%
1 месяц
1.12%
С начала года
5.04%
6 месяцев
6.42%
1 год
14.76%
3 года*
10.78%
5 лет*
4.45%
10 лет*
5.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBLRX и NWQIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TBLRX
Transamerica Balanced II		5.13%12.78%14.47%18.18%-16.46%16.57%15.11%21.34%-2.23%
NWQIX
Nuveen Flexible Income Fund		5.04%12.22%6.03%11.61%-13.64%4.94%5.54%18.57%-2.81%

Correlation

The correlation between TBLRX and NWQIX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2018 г.

0.68

The correlation between TBLRX and NWQIX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Balanced II

Nuveen Flexible Income Fund

Часто сравнивают с TBLRX:
TBLRX с SPYTBLRX с TLOFXTBLRX с THYIXTBLRX с IALAXTBLRX с EMTIXTBLRX с VIGTBLRX с IMLAX
Часто сравнивают с NWQIX:
NWQIX с DGTSXNWQIX с FRGAXNWQIX с INPFXNWQIX с SACAXNWQIX с VASGXNWQIX с HCVAXNWQIX с PRCHX

Доходность на риск

TBLRX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBLRX
Ранг доходности на риск TBLRX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLRX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLRX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLRX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLRX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLRX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
NWQIX
Ранг доходности на риск NWQIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWQIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWQIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWQIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWQIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWQIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBLRX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Balanced II (TBLRX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBLRXNWQIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
3.93

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
6.30

-3.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.89

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

5.15

-2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.46

24.52

-12.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBLRX vs. NWQIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBLRX на текущий момент составляет 2.19, что ниже коэффициента Шарпа NWQIX равного 3.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLRX и NWQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBLRXNWQIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

3.93

-1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.79

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.76

-0.07

Просадки

Сравнение просадок TBLRX и NWQIX

Максимальная просадка TBLRX за все время составила -25.35%, что больше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLRX и NWQIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBLRXNWQIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.35%

-23.89%

-1.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.11%

-2.94%

-3.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.88%

-4.59%

-15.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.35%

-17.75%

-7.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.15%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.07%

-3.01%

-3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

0.61%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности TBLRX и NWQIX

Transamerica Balanced II (TBLRX) имеет более высокую волатильность в 2.20% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что TBLRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBLRXNWQIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

1.21%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.85%

3.02%

+2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.60%

3.86%

+3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.13%

5.68%

+8.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.92%

6.32%

+7.60%

Сравнение комиссий TBLRX и NWQIX

TBLRX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии NWQIX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLRX и NWQIX

Дивидендная доходность TBLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.29%, что больше доходности NWQIX в 5.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NWQIX
Nuveen Flexible Income Fund		5.94%6.52%5.20%7.84%7.02%4.39%4.82%5.71%6.23%5.67%5.52%5.70%
TBLRX
Transamerica Balanced II		29.29%30.86%14.76%3.31%5.67%9.15%4.58%3.60%4.51%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TBLRX and NWQIX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TBLRX has higher volatility (2.20%) compared to NWQIX (1.21%). In terms of maximum drawdown, TBLRX dropped -25.35% vs NWQIX's -23.89%.

NWQIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.93 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBLRX и NWQIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор