Сравнение TBLRX с NWQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Balanced II (TBLRX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).
TBLRX управляется Transamerica. Фонд был запущен 4 июл. 1994 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TBLRX и NWQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBLRX и NWQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBLRX Transamerica Balanced II | -3.11% | 12.78% | 14.47% | 18.18% | -16.46% | 16.57% | 15.11% | 21.34% | -2.23% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 0.82% | 12.22% | 6.03% | 11.61% | -13.64% | 4.94% | 5.54% | 18.57% | -2.81% |
Доходность по периодам
С начала года, TBLRX показывает доходность -3.11%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью 0.82%.
TBLRX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -3.11%
- 6 месяцев
- -1.57%
- 1 год
- 10.94%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- —
NWQIX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBLRX и NWQIX
TBLRX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии NWQIX в 0.70%.
Доходность на риск
TBLRX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск
TBLRX
NWQIX
Сравнение TBLRX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Balanced II (TBLRX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBLRX | NWQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 2.69 | -1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 3.72 | -2.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.59 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 3.30 | -1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.95 | 13.39 | -6.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBLRX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 2.69 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.70 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.73 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между TBLRX и NWQIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBLRX и NWQIX
Дивидендная доходность TBLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.78%, что больше доходности NWQIX в 6.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBLRX Transamerica Balanced II | 31.78% | 30.86% | 14.76% | 3.31% | 5.67% | 9.15% | 4.58% | 3.60% | 4.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 6.14% | 6.52% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок TBLRX и NWQIX
Максимальная просадка TBLRX за все время составила -25.35%, что больше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLRX и NWQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBLRX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.35% | -23.89% | -1.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | -3.75% | -3.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.35% | -17.75% | -7.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.34% | -1.82% | -2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.19% | -3.03% | -3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 0.92% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBLRX и NWQIX
Transamerica Balanced II (TBLRX) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что TBLRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBLRX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 1.97% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.95% | 2.98% | +2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.12% | 4.54% | +6.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.14% | 5.66% | +8.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.02% | 6.32% | +7.70% |