Сравнение TBLRX с FYMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Balanced II (TBLRX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX).
TBLRX управляется Transamerica. Фонд был запущен 4 июл. 1994 г.. FYMIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TBLRX и FYMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBLRX и FYMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TBLRX Transamerica Balanced II | -2.82% | 12.78% | 14.47% | 18.18% | -12.58% |
FYMIX Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | -1.18% | 18.95% | 11.09% | 16.15% | -15.71% |
Доходность по периодам
С начала года, TBLRX показывает доходность -2.82%, что значительно ниже, чем у FYMIX с доходностью -1.18%.
TBLRX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- -2.82%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 10.99%
- 3 года*
- 11.95%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- —
FYMIX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 12.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBLRX и FYMIX
TBLRX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии FYMIX в 0.05%.
Доходность на риск
TBLRX vs. FYMIX — Ранг доходности на риск
TBLRX
FYMIX
Сравнение TBLRX c FYMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Balanced II (TBLRX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBLRX | FYMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.37 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.97 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 2.10 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.85 | 8.44 | -1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBLRX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.37 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.48 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между TBLRX и FYMIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBLRX и FYMIX
Дивидендная доходность TBLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.69%, что больше доходности FYMIX в 3.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBLRX Transamerica Balanced II | 31.69% | 30.86% | 14.76% | 3.31% | 5.67% | 9.15% | 4.58% | 3.60% | 4.51% |
FYMIX Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | 3.73% | 3.69% | 1.84% | 1.78% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TBLRX и FYMIX
Максимальная просадка TBLRX за все время составила -25.35%, что больше максимальной просадки FYMIX в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLRX и FYMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBLRX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.35% | -22.70% | -2.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.11% | -8.80% | +2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.05% | -5.65% | +1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.19% | -5.83% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 2.23% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBLRX и FYMIX
Текущая волатильность для Transamerica Balanced II (TBLRX) составляет 3.58%, в то время как у Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что TBLRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBLRX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 5.39% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.96% | 8.44% | -2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.12% | 13.41% | -2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.14% | 12.72% | +1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.02% | 12.72% | +1.30% |