PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBLJX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBLJX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement Blend 2040 Fund (TBLJX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

TBLJX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 июл. 2021 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности TBLJX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement Blend 2040 Fund (TBLJX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBLJX и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021
TBLJX
T. Rowe Price Retirement Blend 2040 Fund		-0.97%18.81%13.87%20.14%-17.93%3.89%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%9.04%

Доходность по периодам

С начала года, TBLJX показывает доходность -0.97%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.

TBLJX

1 день
2.51%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-0.97%
6 месяцев
1.45%
1 год
17.33%
3 года*
14.76%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement Blend 2040 Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TBLJX:
TBLJX с TRRDXTBLJX с PRSCXTBLJX с FRAMXTBLJX с PDAHXTBLJX с PPLIXTBLJX с FRKMXTBLJX с PMTIX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий TBLJX и VOO

TBLJX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TBLJX
T. Rowe Price Retirement Blend 2040 Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

TBLJX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBLJX
Ранг доходности на риск TBLJX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLJX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLJX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLJX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLJX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLJX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBLJX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Blend 2040 Fund (TBLJX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBLJXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.01

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.53

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.55

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.61

7.31

+0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBLJX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBLJX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLJX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBLJXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.01

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.83

-0.35

Корреляция

Корреляция между TBLJX и VOO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLJX и VOO

Дивидендная доходность TBLJX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBLJX
T. Rowe Price Retirement Blend 2040 Fund		2.60%2.58%2.05%2.19%1.97%2.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок TBLJX и VOO

Максимальная просадка TBLJX за все время составила -25.86%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLJX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

TBLJXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.86%

-33.99%

+8.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.75%

-11.98%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-5.55%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.66%

-3.72%

-2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.55%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности TBLJX и VOO

T. Rowe Price Retirement Blend 2040 Fund (TBLJX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.45% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBLJXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

5.34%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

9.47%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.81%

18.11%

-3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

16.82%

-2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.53%

17.99%

-3.46%