Сравнение TBLJX с FIRMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement Blend 2040 Fund (TBLJX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX).
TBLJX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 июл. 2021 г.. FIRMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности TBLJX и FIRMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBLJX и FIRMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TBLJX T. Rowe Price Retirement Blend 2040 Fund | -0.97% | 18.81% | 13.87% | 20.14% | -17.93% | 3.89% |
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 0.24% | 9.95% | 4.29% | 8.07% | -11.66% | 0.04% |
Доходность по периодам
С начала года, TBLJX показывает доходность -0.97%, что значительно ниже, чем у FIRMX с доходностью 0.24%.
TBLJX
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- -0.97%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 17.33%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIRMX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 7.55%
- 3 года*
- 6.22%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 4.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBLJX и FIRMX
TBLJX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии FIRMX в 0.45%.
Доходность на риск
TBLJX vs. FIRMX — Ранг доходности на риск
TBLJX
FIRMX
Сравнение TBLJX c FIRMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Blend 2040 Fund (TBLJX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBLJX | FIRMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.70 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 2.38 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.34 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 2.30 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.61 | 9.15 | -1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBLJX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.70 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.53 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между TBLJX и FIRMX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBLJX и FIRMX
Дивидендная доходность TBLJX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности FIRMX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBLJX T. Rowe Price Retirement Blend 2040 Fund | 2.60% | 2.58% | 2.05% | 2.19% | 1.97% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 3.14% | 3.13% | 3.02% | 2.81% | 4.54% | 3.56% | 2.48% | 2.59% | 4.65% | 8.57% | 1.67% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок TBLJX и FIRMX
Максимальная просадка TBLJX за все время составила -25.86%, что меньше максимальной просадки FIRMX в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLJX и FIRMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBLJX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.86% | -33.73% | +7.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.75% | -3.44% | -7.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -2.46% | -3.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.66% | -3.73% | -2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 0.87% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBLJX и FIRMX
T. Rowe Price Retirement Blend 2040 Fund (TBLJX) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что TBLJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBLJX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 2.13% | +3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.63% | 2.94% | +5.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.81% | 4.64% | +10.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.53% | 5.22% | +9.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.53% | 4.48% | +10.05% |